单整,协整,误修正模型.docVIP

PAGE 4 STYLEREF 内封-书名 \* MERGEFORMAT 错误！文档中没有指定样式的文字。 五 单位根检验、协整与误差修正模型 【实验目的与要求】 准确掌握单位根检验方程的形式和检验原理。 准确掌握单整、协整和误差修正模型的概念和形式。 学会利用单位根检验方法对样本序列进行协整关系检验。 熟练掌握运用误差修正模型对样本序列间的短期、长期关系进行分析。 在老师的指导下独立完成实验，得到正确的结果，并完成实验报告。 【实验准备知识】 在上个实验中，我们学习了如何运用相关分析图判断随机过程是否平稳，但这种方法比较粗略。检验随机过程是否平稳的一种比较正式的方法就是单位根检验。 在介绍单位根检验之前，我们有必要认识几种典型的非平稳随机过程。 几种典型的非平稳随机过程 随机游走过程 ，~ IID(0, ) （5.1） 随机游走过程上个实验已经介绍，这里不再赘述。图5—1为一个，~ IID(0, 1)的随机游走过程的序列图。 图5—1 一个随机游走过程的序列图 随机趋势过程 ，~ IID(0, ) （5.2） 其中a称作位移项或漂移项。将上式作如下迭代变换： （5.3） 可知，由时间趋势项和（可看作截距项）组成。在不存在任何冲击的情况下，截距项为。而每个冲击都表现为截距的移动。每个冲击ut对截距项的影响都是持久的，导致序列的条件均值发