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中国进出口商品结构和经济增长关系实证研究 　　内容摘要：本文经过实证研究表明：长期情况下，中国出口商品结构、进口商品结构和经济增长之间存在协整关系；经济增长是出口商品结构的格兰杰原因，进口商品结构既是经济增长的格兰杰原因，也是出口商品结构的格兰杰原因；中国经济增长对出口商品结构的冲击比对进口商品结构的冲击影响更大。 　　关键词：中国出口商品结构 中国进口商品结构 经济增长 　　国内外主要研究成果综述 　　与中国进出口贸易商品结构和经济增长相关的主要研究成果有：在中国进出口贸易商品结构方面，Pei Changhong等（2012）通过大样本分析得出结论：一国制成品出口在世界的比重主要由该国人口数量、人口密度、人口年龄结构、资本形成、经济发展模式、贸易成本比较和利润转化决定。Tu Kuang等（2012）研究得出外国最终产品企业尚未开始向国内市场出口产品时，国内投入品价格因关税减少而迅速大幅下降，由于贸易自由化国内最终产品企业的产出和利润将增加。Dean Judith M.等（2011）认为中国贸易爆炸性增长归因于国际生产分割，中国制造业的特色引起进口投入品趋同及在部门间分配随贸易体制而变化。在经济增长研究方面， Fan Gang等（2013）认为更谨慎的宏观经济政策有助于中国实施增长调整的任务。Ouyang Zhigang等（2010）研究显示中国在样本期内通常面临负向需求扰动和正向供给扰动。 　　EXR、IMR与 GDP关系的实证检验 　　（一）数据整理和变量选取 　　本文运用1978-2012年的宏观经济数据，对中国出口商品结构、进口商品结构与经济增长的相互关系进行实证分析。选取中国国内生产总值GDP来衡量经济增长的发展变化，中国出口商品结构由当年度工业制成品出口额和初级产品出口额的比例EXR表示，即 ；中国进口商品结构由当年度工业制成品进口额和初级产品进口额的比例IMR表示，即 。选取1978-2012年为时间序列区间，根据联合国贸易和发展会议统计数据库中相关数据，整理得出相应GDP、EXR和IMR数据。本文将GDP、EXR、IMR数据分别取对数，得到变量LNGDP、LNEXR、LNIMR，以保证实证分析中时间序列线性增长，并消除变量的异方差性。 　　（二）LNGDP、LNEXR、LNIMR的平稳性检验 　　首先对LNGDP、LNEXR、LNIMR三个变量的时间序列进行平稳性检验，可观测到LNGDP、LNEX、LNIM是有趋势的非平稳时间序列，而LNGDP、LNEX、LNIM的一阶差分序列为平稳时间序列，存在协整关系。对LNGDP、LNEXR、LNIMR三个变量进行ADF单位根检验，可得LNGDP、LNEX、LNIM序列均为I（1）序列。 　　（三）VAR模型的建立及Johansen协整检验 　　1.建立VAR模型。根据Akaike Information Criterion（AIC）准则确定LNGDP、LNEXR和LNIMR序列在VAR模型的最优滞后阶数1阶，同时根据Schwarz Criterion（SC）准则和Likelihood Ratio（LR）似然比检验确定的最优滞后阶数也是1阶，所以VAR模型的最优滞后阶数被暂时确定为滞后1阶，建立VAR（1）模型方程： 　　VAR（1）模型特征方程的单位根依次为0.9891、0.9891、0.5266，都在单位圆内。所以序列LNGDP、LNEXR、LNIMR的VAR（1）模型稳定，VAR模型最优滞后阶数为1阶。 　　2.LNGDP、LNEXR、LNIMR序列的Johansan协整检验。在95%置信水平下，三个变量LNGDP、LNEXR、LNIMR之间存在协整关系，其标准化后的协整方程为（其中括号中数字表示标准差，方括号中数字表示t值）： 　　根据协整方程，在长期条件下中国EXR与GDP呈负相关关系，若其他变量保持不变，EXR每上升1%，GDP将减少约0.82%；IMR与GDP呈正相关关系，若其他变量保持不变，IMR每上升1%，GDP将增加约1.40%。所以长期中EXR的上升对GDP有负向影响作用，IMR的上升则对GDP产生正向拉动作用。 　　（四）VEC模型估计及格兰杰因果关系检验 　　由于D（LNGDP）、D（LNEXR）、D（LNIMR）三个变量平稳且具有协整关系，协整关系式的误差修正项形式为： 　　其中，D（LNGDP）、D（LNEXR）方程的CointEq1误差修正项为正，表明中国经济增长和出口商品结构长期中趋于均衡。D（LNIM）CointEq1误差修正项为负，说明在进口商品结构方面中国短期内处于不均衡状态，需要对进口商品结构进行调整，使中国进口商品结构在长期均衡发展。 　　Granger因果关系检验中，在90%的置信水平D（