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天津市外商直接投资和对外贸易出口关系分析 　　[摘要]本文利用天津市1987-2006年的年度统计数据，建立天津市来源于香港、台湾、日本、韩国、英国、德国、新加坡和美国的FDI与对该八个国家和地区出口之间的面板数据模型，研究结果表明，不同国家和地区对天津市的FDI累积量之于天津市对其出口之间的关系十分显著，且台湾，韩国最显著。 　　[关键词]FDI 出口贸易面板数据模型 　　 　　一、各国FDI与对外贸易在天津市的发展现状 　　改革开放以来，天津市在吸引FDI方面取得了巨大成就。伴随着FDI的大量涌入，天津出口贸易也获得了迅猛发展。截至2006年12月27日，口岸海关对外贸易值达到1000.012亿美元，比去年同期增长24.6%，突破了1000亿美元的大关。继上海、深圳、黄埔口岸之后，成为全国第4个对外贸易值突破1000亿美元的口岸。 　　 　　二、实证分析 　　（一） Panel data模型 　　在实际经济分析中，仅利用二维信息的模型在很多时候往往不能满足人们分析问题的需要，如果单纯采用时间序列分析，会漏掉不同截面间的联系和区别。如果只采用截面数据，又会漏掉随时间变化的特性。面板数据是把时间序列沿空间方向扩展，或把截面数据沿时间扩展构成的二维数据集合。面板数据模型是建立在面板数据之上，用于分析变量之间相互关系的计量经济模型。模型的一般形式为： 　　Yit=αit+xitβit，i=1,2,…N，t=1,2, …,T 　　上式是考虑k个经济指标在N个个体及T个时间点上的变动关系，其中N表示个体截面成员的个数，T表示每个截面成员的观测时期总数，参数αit表示模型的常数项，βit表示对应于解释变量向量xit的k×1维系数向量，k表示解释变量个数。随机误差项uit相互独立，且满足零均值、等方差为σu2的假设。该式通常有以下三种情形： 　　情形1：变截距模型 αi≠αj，βi=βj 　　情形2：变系数模型αi≠αj，βi≠βj 　　情形3：混合回归模型αi=αj，βi=βj 　　研究平行数据的第一步是检验所研究的问题究竟是上述三种情况中的哪一种，从而确定模型的形式，否则模型设定错误，会产生较大的误差。通常使用的方法是协变分析检验(analysis of covariance)，可以通过两个假设来检验： 　　假设1： 斜率在不同的横截面样本点上和时间上都相同, 但截距不同。 　　H1：Yit=αi+xitβ+uit 　　假设 2： 截距和斜率在不同的横截面样本点和时间上都相同． 　　H2：Yit=α+xitβ+uit 　　如果不能拒绝假设2，则选用混合回归模型，不需要进一步的检验。如果拒绝了假设2，则可判定模型是变系数或变截距中的一种， 需要进一步地检验假设1。如果不能拒绝假设1，则应选用变截距模型，如果拒绝了假设1，则应选用变系数模型。实施对这两个假设的检验可以用 F统计量的计算方法。分别对三种情形的模型采用最小二乘法估计，可以得到三种情形的残差平方和。如果变系数模型、变截距模型、混合回归模型估计后所得的残差平方和分别为S1、S2、S3，那么： 　　其中，N为横截面数，T为时期数。 　　（二）指标的选取及模型建立 　　为实现检验FDI对对外贸易出口总量的影响分析，笔者采用panel data模型，选择了1987-2006年FDI（单位万美元）的累计存量作为经济指标，所有数据均来自天津统计年鉴。为减少和避免时间序列经济数据的异方差问题对模型参数估计的干扰，所有变量均作了对数变换;选取对天津市FDI贡献最大的八个国家和地区香港、台湾、日本、韩国、美国、英国、德国。出口作为被解释变量，表示天津市向某国和地区的出口量，该出口量为天津市同各国(地区)海关出口年度总额；FDI以实际利用外资额为样本数据作为解释变量,表示该八国对天津的FDI年度累积额，选取了1987-2006二十年的指标，建立如下模型： 　　Ln exi=c0+a1ln fdici+ui 　　i=1-8国家和地区，exi 为随时间变化天津对第i个国家和地区的出口贸易额； fdici代表随时间变化第i个国家地区对天津的FDI流量；a1表示FDI累积量对本期出口贸易弹性。 　　（三）计量模型分析 　　为建立模型首先要确定选用固定影响模型还是随机影响模型。由于本文所做的模型仅就各地区自身的资料进行研究，因此将模型取为固定效应模型。其次要确定模型是变系数模型、变截距模型以及混合回归模型中的哪一种。运用Eviews5.0 对以上三种模型残差平方和进行估计，本文选用EVIEWS5.0软件计算，估计结果如下： 　　S1=185.8805 ，S2=292.3727 ，S3=679.2493； 　　因为n=8，T=20，k=3，由此可算出