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小企业信用评分模型关键技术和应用 　　摘 要：本文在对小企业信用评分模型的基本原理和关键技术进行分析的基础上，提示小企业信用评分模型应用中的误区，并提出在银行信贷工作中应用小企业信用评分模型的对策建议。 　　关键词：小企业；信用评分；技术；应用 　　1 小企业信用评分模型的基本原理 　　第二次世界大战后，欧美等国实施的经济刺激政策推动了消费信贷产业的蓬勃发展，迫切需要建立信用评分模型，实现贷款决策的自动化。信用评分的哲学基础是实用主义和经验主义，即根据消费者过去的表现建立模型，对具有相同特征的未来消费者的信用进行预测。小企业信用评分（Small Business Credit Scoring，简称 SBCS）模型的重大革新在于将小企业主的信息作为模型构建的重要输入变量，包括小企业主的收入支出状况、家庭财产、负债状况，以及从征信机构获取的信用记录、消费数据等信息。SBCS 同时从商业信用数据库、贷款申请书、银行信贷档案等渠道搜集小企业的信息，运用各种数理统计技术进行数据汇总、变量剔除、分类观测、模型构建，计算得出信用得分，以此为基础判断借款人未来贷款表现，从而做出接受或拒绝贷款申请的决定。 　　2 小企业信用评分模型的关键技术 　　2.1 样本的选择与变量的分组 　　2.1.1 确定数据的来源。建立信用评分模型的数据一般考虑三个来源：信用机构数据、行业共享数据、商业银