多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ··数量化研究系列之二十三.pdfVIP

金 融 工 程 多因子选股模型之行业中性策略Ⅳ ——数量化研究系列之二十三 数 20 12.05.21 本报告导读： 本报告为多因子选股系列的第四篇，在对原模拟组合进一步分析的基础上构建 量 蒋瑛琨 了行业中性模拟组合，并提出了一种简单可行的指数增强策略。 化 02 1-386767 10 专 jiangyingkun@ 摘要： S08805 110 10023 题 本报告为多因子选股系列研究的第四篇，在对原模拟组合进一步分析的基础上 构建了行业中性模拟组合，并提出了一种简单可行的指数增强策略，主要有以 报 HS300 中多空配对交易的效果 下贡献。 告 本文的主要贡献：