风险投资跟大额索赔下更新模型的破产概率.pdfVIP

中国科学 A 辑 : 数学 2009 年 第 39 卷 第 8 期 : 933 ∼ 938 风险投资和大额索赔下更新模型的破产概率 魏丽 中国人 民大学财政金融学院, 北京 100872 E-mail: weil@ 收稿 日期: 2008-04-01; 接受 日期: 2008-12-27 国家 自然科学基金 (批准号: , 北京市优秀人才培养资助项 目 (批准号: 20071D1600800421), 国 家社会科学基金 (批准号: 05ZD008) 和中国人 民大学校 内科研资助项 目 (批准号: 08XNA001) 摘要 本文考虑了带有风险投资的更新风险模型, 基于该模型分析 了大额个体 索赔情形 下保 险公司破产概率的渐近行为. 作为推论, 对于 Pareto 型索赔额我们给 出了一个相 当简 洁的渐近公式. 关键词 更新风险模型 风险投资策略 破产概率 渐近关系式 广义正则变化 MSC(2000) 主题分类 60G70, 60K30, 60K37 1 引言和模型 我们考虑连续时间更新风险模型.