基于X-12ARIMA方法的迪拜原油价格季节性波动分析.docVIP

第2组数量经济理论与方法（二）（数理经济学等）：7千字 基于X-12-ARIMA方法的迪拜原油价格季节性波动分析* *基金项目：教育部人文社会科学研究青年基金项目（08JC790004），北京市优秀人才培养资助项目（20071D0500200137），北方工业大学重点研究计划项目，北方工业大学青年重点研究基金项目。 作者简介：王书平（1977－ ），男（汉族），湖南涟源人，北方工业大学经济管理学院讲师，经济学博士，研究方向：计量经济、能源经济分析。E-mail: dwangshuping@163.com HYPERLINK mailto:wangsp@ 。通信地址：北京市石景山北方工业大学经管学院经济研究所，邮编：100144。 王书平 郑维 吴振信 （北方工业大学经济管理学院，北京 100144） 【摘要】油价时间序列往往受众多因素的影响，从而可以分解成各种成分。本文运用X-12-ARIMA方法分析迪拜原油价格的季节性波动，探讨油价运动规律，结果表明季节调整的整体效果较好，季节因素对中质高硫原油价格具有显著影响，夏、秋季推动油价上升，而春、冬季节使油价下跌，同时发现原油价格的短期变化主要由不规则事件和季节因素决定，而长期变化由趋势因素决定。 关键词 迪拜原油 X-12-ARIMA 季节性波动 中图分类号 F064.1 文献标识码 A 引言 季节因素从供给和需求两方