南京邮电大学机过程讲稿 第二章2.pptVIP

第二章 随机过程的概念与基本类型 随机过程的定义和统计描述 随机过程分布和数字特征 复随机过程 随机过程基本类型 作业：2.3 2.4 2.8 2.12 2.15 而 的样本函数变化激烈，波动性大，其不同时刻的状态之间的联系不明显，且时刻间隔越大，联系越弱. 其中 随时间变化缓慢，这个过程在两个不同时刻的状态之间有较强的相关性; 因此，必须引入描述随机过程在不同时刻之间相关程度的数字特征。 自相关函数（简称相关函数）就是用来描述随机过程两个不同时刻状态之间内在联系的重要数字特征。 称为随机过程X(t)的自相关函数，简称相关函数， 我们把随机过程 在任意两个不同时刻 的随机变量 与 的混合原点矩（若存在） 记作 若取 ， 称 与 的中心矩 为随机过程的自协方差函数，简称协方差函数。 则有 此时相关函数即为均方值 。 (1) (2) (3) 随机过程数字特征之间的关系： 从这些关系式看出，均值函数 和相关函数 是最基本的两个数字特征，其它数字特字特征，