（毕业学术论文设计）-商业银行贷款的风险成因及其对策研究.docVIP

PAGE PAGE 4 目 录 TOC \o 1-3 \u 商业银行贷款的风险成因及其对策研究 3 摘要 3 1 引言 3 2 商业银行的概述 4 2.1商业银行的概念 4 2.2商业银行的资产业务 4 2.2.1商业银行资产业务的概述 4 2.2.2贷款业务的种类 5 2.2.3 投资与风险的关系 5 3 贷款风险的成因 5 3.1贷款风险的概念及成因 5 3.2 银行缺乏应有的风险意识 6 3.3 缺乏自我约束机制和监督机制 6 3.4 银行从业人员的法律意识淡薄 6 3.5 商业银行存在的意义出现偏差 6 3.6 借贷双方信息的不对称 7 4商业银行贷款风险的表现形式 7 4.1 信用风险 7 4.2 抵押风险 7 4.3 保证风险 8 4.4 利率风险 8 4.5 经营风险 9 4.6 自然和意外因素风险 10 5 针对企业贷款的风险进行层次权重分析 10 5.1风险分析法的主体评估思路 11 5.2银行对 HYPERLINK /article/sort015/list15_1.html \t _blank 企业贷款的风险评价因素指标 12 5.3层次权重分析技术测算风险指标的权重值 12 6 商业银行风险管理——不对称信息和配给理论 15 6.1 泛化模型 16 6.2事前不对称信息假说 17 6.3事后不对称信息假说 19 6.4 不对称信息和信贷配给 20 7贷款风险的防范 21 7.1商业银行风险防范机制构建的基本思路 21 7.2商业银行内部控制制度 22 7.2.1内部控制制度的内容 22 7.2.2内部控制制度的运行机制 24 7.2.3完善商业银行内部控制制度的深层探讨 26 7.3运用多种法律手段防范贷款风险 27 7.4运用多种经济手段防范贷款风险 28 8结论 28 致谢 28 参考文献 29 英文摘要 29 商业银行贷款的风险成因及其对策研究 作者：胡业奎1 指导老师：张成堂 （安徽农业大学理学院信息与计算科学专业 学号 摘要：针对银行的资产业务所引出贷款风险成因以及各方面的表现形式，给出了风险分析的主体评估思路和各种因素的评价指标，并运用层次权重分析法说明了银行贷款产生风险的各种因素。在此基础上，结合我国当前信贷市场的形式，运用不对称信息和配给理论给出泛化模型。通过泛化模型的分析得出，调整贷款利率能达到信贷平衡，从而实现银行的盈利。最后给出信贷风险各方面的防范措施。 关键词：商业银行；信贷风险成因；泛化模型；层次权重分析；防范对策 1、引 言 我国已经加入WTO，各行各业都在加快与国际接轨的步伐，金融行业也不例外。一旦中外互通，大量的外国金融企业和金融衍生工具就将进入我国，这会对我国金融市场造成不小的冲击，给我国的商业银行带来巨大的竞争压力，银行的信贷风险也将及一步加剧。2004年修改、2006年底已经实施的新《巴塞尔协议》有一整套银行风险管理体制的要求，这是被国际金融界广泛认同和遵守的 。我国商业银行要想在如此的金融大环境中分得一杯羹，就必须完善信贷风险的管理。就目前我国商业银行的现状来看不容乐观，各种不良资产占了银行资本的很大比例，直接导致商业银行的经营风险大、竞争力差。为适应新协议的标准和日益激烈的竞争，我国商业银行，尤其是国有银行必须加紧调整措施，寻求有效的对策，解决不良贷款比率居高不下问题，创造高的资金回报率和资本充足率。因此，商业银行加强贷款管理，防范贷款风险刻不容缓。商业银行的贷款风险一直是一个亟待解决的焦点问题，其种类和成因均有多种表现形式。总的来说：商业银行的贷款风险是指贷款人与借款人在发生借贷业务的行为过程中所遭受的导致贷款人借款本息不能收回的可能性。贷款风险是客观存在的一种经济现象，它贯穿于贷款从发放到收回的全过程，受主、客观因素的影响。如商业银行的信贷质量出现问题，不良贷款居高不下，难以收回，形成了呆账、坏账，则直接影响商业银行的效益，威胁着商业银行自身的发展和生存。 1作者简介：胡业奎，男，汉族，2007年9月至2011年7月就读于安徽农业大学理学院信息与计算科学专业. 论文完成时间：2011年5月30日 2、商业银行的概述 2.1、商业银行的概念 商业银行是一类特殊的企业形式，它以经营货币这种特殊商品为自身的业务，并以此而获得利润。一般来说，商业银行是以经营存款、放款、办理转账结算为主要业务，以利润为主要目标的银行，也是唯一能吸收、创造和收缩存款货币的金融经营机构。 “商业银行”一词最初来源于英国。英国作为工业化发展最早的资本主义国家，其早期银行业主要靠吸收活期存款作为发放贷款的基本资金来源，由于这种短期的资金来源只适应经营短期的商业性放贷业务，因此被称