深市可转债、交换债发行方式改革业务.docxVIP

深市可转债、可交换债发行方式改革业务 2017年9月2日技术系统通关测试方案 一、测试目的 为了确保深市可转债、可交换债发行改革业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2017年9月2日组织技术系统通关测试，主要通过模拟深市可转债、可交换债发行、配售在T日的处理流程，检验市场各方技术系统的正确性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 所有会员单位 基金管理公司 托管人（托管银行或者具有托管资格的券商及相关单位） 其他各相关单位 三、测试内容 深市证券模拟1个完整交易日的交易（即模拟T日9月2日）和1个完整结算日的结算（即模拟T日9月2日）。 T日为港股通非交易日非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。 T日（9月2日，模拟9月2日）： 交易系统：深市证券日常交易、非交易、可转债网上发行申购、可转债配债申购、可交换债网上发行申购等业务的委托处理，并发送成交回报与实时行情等。 结算系统：深市证券日常交易、非交易、可转债网上发行申购、可转债配债申购、可交换债网上发行申购等业务的清算交收及申购配号。D-COM系统的相关业务处理。 参与人技术系统：深市证券日常交易、非交易、可转债网上发行申购、可转债配债申购、可交换债网上发行申购等业务的委托申报、成交及行情接收，并进行日终处理。 四、测试时间安排 测试时间为2017年9月2日（星期六）9:15至16:00。 深市交易及结算业务测试具体安排请见下表： 实际时间 (9月2日) 主要测试内容 会员及基金管理公司 重点测试内容 模拟日期 9:00前 下发静态交易参考信息。 接收并处理静态交易参考信息。 T日： 2017年9月2日 9:15-11:40 交易系统接收并处理交易、非交易等委托，其中10:30-10:35中午休市。 现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-11:40 非交易处理平台 9:15-11:30 可转债网上发行申购、可转债配债申购、可交换债网上发行申购等业务的委托申报，接收成交回报，接收并揭示实时行情。 11:40-13:40 结算公司模拟T日处理。 13:40以后 T日结算数据发送。 接收结算数据： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF 15:00以后 券商恢复系统。 五、测试数据准备 本次测试以生产环境2017年9月1日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据、发行业务参数作为起始数据。 测试新挂牌可转债发行参数 申购代码 申购简称 股票代码 股票简称 上市可转债代码 上市可转债简称 070651 格力发债 000651 格力电器 127999 格力转债 发行价格 网上发行总量 申购基数 申购上限 申购日 100 10张 2000张 2017-09-02 为保证配债业务不受改革影响，为一只可转债发行提供了配债测试，具体的参数如下： 基础证券 格力电器(000651) 配债代码 080651 转换标的代码 127999 配债方案 每10股配售0.05张 股权登记日 2017-09-01 配债价格 100 配债认购起止日期 2017-09-02~2017-09-02 测试新挂牌可交换债发行参数 证券代码 证券简称 上市代码 发行价格 网上发行总量 申购基数 申购上限 申购日 120999 交换 债测 120999 10010 2000 2017-09-02 中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人的人民币备付金账户余额修改为20亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755 本次测试“不得参与网上新股申购的投资者名单”设置为空。 请各参测单位以2017年9月1日（星期五）晚生产系统的000651（格力电器）对账数据为基准，自行生成配债权益，并在9月2日按此数据进行可转债配债申购。 2017年9月1日（星期五），中国结算深圳分公司通过QQ群下发测试发