第18讲 估计量优良性准则.pdfVIP

第十八讲 估计量的优良性准则 7.3.1 无偏性 定义1： 设 ˆ ˆ 是未知参数 =(X , X , , X ) 1 2 n  的一个估计量， 如果 的数学期望等于，即ˆ  ˆ E ()  则称 为 的无偏估计。ˆ  说明：无偏性的意义是：没有系统偏差。 说明：无偏性的意义是：没有系统偏差。 用估计量 估计参数，有时可能估计偏高，ˆ  有时可能偏低，但是平均来说它等于。 例如，去商店买东西， 若电子称没有系统误差， 则称上显示的重量是所 买东西的真实重量的无 偏估计。从长期来看， 无偏性保证双方都不吃 亏。 例1：设X , X , …, X 为抽自均值为 的总体X 1 2 n 的随机样本，考虑 的如下几个估计量： ˆ 1 X 1 ˆ 因 E( ) E(X ) , 1 1 所以， 是 的无偏估计。ˆ 1 X  X ˆ 1 2 2 2 ˆ ˆ 因E ( ) , 所以,  是 的无偏估计。 2 2 X X X X ˆ 1 2 n1 n 3 (n  4) 4 是 的无偏估计。 ˆ 4 2X 1 是有偏估计。 X X ˆ 1 2 5 是有偏估计。 3 2 定理1：设总体X 的均值为,方差为 , X ,X ,…,X 为来自总体X 的随机样本，记 1 2 n 2 与 分别为样本均值与样本方差，即 X S 1 n 1 n 2 2 X X , S (X X ) . i i