本科经济计量第7章(第4版).pptVIP

第7章 模型选择：标准与检验 7.1 “好的”模型具有的特性 简约性（节省性） ---- 模型应尽可能的简单 可识别性 ---- 每个参数只有一个估计值 拟合优度高 ---- 拟合优度越大越好 理论一致性 ---- 与理论相合而非相背 预测能力好 ---- 理论预测能被实际经验所验证 7.2 设定误差的类型 1. 遗漏相关变量：“过低拟合”模型 2. 包括不相关变量：“过度拟合”模型 3. 采用了错误的函数形式 4. 度量误差 7.6 度量误差 7.7 诊断设定误差：设定误差的检验 7.7.1 诊断非相关变量的存在 7.7.2 对遗漏变量和不正确函数形式的检验 7.7.3 MWD检验 7.7.4 回归误差设定检验 7.7.3 在线性模型和对数线性模型之间选择：MWD检验 H0: 线性模型： Y是X的线性函数 H1: 对数线性模型： lnY是X或lnX的线性函数 估计线性模型，得到Y的估计值 估计线性对数模型，得到lnY的估计值 求 做Y对X和Z1i的回归 如果根据t检验Z1i的系数是统计显著的，则拒绝H0 （6）令 （7）做lnY对X或lnX和Z2i的回归 如果Z2i的系数是统计显著的，则拒绝H1 7.7.4 回归误差设定检验：RESET RESET检验步骤： （1）根据原设定模型估计出Y值，记为 （2）若残差图表明残差与Y的估计值之间存在某种曲线