01：计量济学理论预备知识总结.pdfVIP

第一讲第一讲 计量经济学理论预备知识总结计量经济学理论预备知识总结 第一讲第一讲 计量经济学理论预备知识总结计量经济学理论预备知识总结 摘要：本课程要求学生具有微积分、概率论和线性代数的基础。本章只对其中的重要概念进行简单的复习。 阅读材料：Jonhston 的 appendix;Wooldrige 的Appendix A 、B 、CD. Handbook of econometrics, volume 1, Part 1 . 1、概率、概率论的复习论的复习 、、概率概率论的复习论的复习 在现实生活中，我们常常遇到许多事先不能确定结果的现象，例如抛硬币，抛之前无法确定是正面还是负面。 世界的许多方面都存在随机性，所谓“随机性”就是事前无法知道结果，而一旦被揭示就会取定一个实现值，概率 理论提供了有用的数学工具对随机性进行描述和定量分析。 2.1 随机变量与概率分布 样本空间 所有可能结果组成的集合，通常记为 Ω ；在样本空间的每一个可能结果称为基本事件，记为ω 。 随机变量 定义在样本空间上的单值函数，即Χ(ω) ，通常简化为Χ 。 事件 样本空间的一个子集，即一个可能结果或多个可能结果组成的集合就称为随机事件，简称事件。样本空间Ω 是 其本身的子集，称Ω 为必然事件；空集∅也是Ω 的子集，称∅为不可能事件。 通常用随机变量的取值或者取值范围表示随机事件，例如{ X ≤ x }。 概率 描述事件发生可能性大小的数量指标。事件A 的概率记为P(A) 。 概率的性质如下： （1）∀事件,A 0 ≤ P (A) ≤ 1 ； （2 ）P( Ω )=1 ；P(∅)=0 ； （3 ）对于任意事件A 和 B ，若A⊂B ，则有P(A)≤P(B) ； （4 ）对于任意事件A ，P (A ) = 1− P (A) ；（5 ）对于任意事件A 和 B ，P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB) ；若A 和 B 不 相容，则P(A+B)=P(A)+P(B) 。 通常研究的是随机变量各种取值情况的概率。随机变量的全部概率特征称为随机变量的概率分布。 离散随机变量的概率分布 通常用一个二维表格直观描述离散随机变量 X 的概率分布 X … x x x 1 2 n P … p 1 p 2 p n n 其中∑p i = 1 ，0 ≤ p i ≤ 1 i=1 累计分布概率F (x) = P {X ≤ x} 一个重要的离散分布： 伯努尼分布 1 1 p X =  0 1− p  连续随机变量的概率分布 用密度函数 f (x) 描述， 它满足以下性质：