基金从业考试科目一目二重点高频考点总结.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT26 科目二 1，买断式回购首期由正回购方将回购债券出售给逆回购方; 　　买断式到期由正回购方以约定价格从逆回购方购回回购债券; 　　买断式回购期内，逆回购方可以使用该笔债券。买断式回购期限最长不超过91天。 　　2，证券投资基金财务报表包括：【资产负债表，利润表，净值变动表。】 　　3，在67%的概率下，基金的年化收益率会出现在【正负1个标准差的范围内】; 　　95%的情况下，则会落在正负2个…… 　　4，债券竞价交易和权证交易实行当日回转交易;B股实行次日起回转交易。 　　5，海外基金的估值频率较高，一般每日估值一次。 　　6，被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式; 　　主动投资是在市场并非完全有效假定下的一种投资方式; 　　7，无风险利率是对放弃即期消费的补偿。 　　8，托管资产的场内资金清算主要采用两种模式：【托管人结算模式】和【券商结算模式】 　　9，GIPS标准要求不同期间的回报率必须以【几何方式】相连接。 　　10，按【行权时间】分类，权证可分为美式权证，欧式权证，百慕大式权证。 　　按基础资产的来源分类，权证可以分为【认股权证、备兑权证。】 　　11，银行间债券市场现券交易采用的交易模式：【净价交易】。 　　12，债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则【当期收益率就越接近到期收益率。】 　　13， 　　赎回是公司行为，达到规定条件，发行人可以赎回债券; 　　回售是投资人行为，达到规定的条件，投资人有权把债券卖给发行人。 　　14，可转换债券的转换价值随股价的升高而【上升】 　　15，【基金管理公司】应制订健全有效的估值政策和程序。 　　16，投资风险的主要因素包括：【市场风险、流动性风险、信用风险】 　　17，全球第一个电子交易市场是：【纳斯达克证券交易所】 　　18，融资融券要求普通投资者开户时间达到【18】个月，持有资金不得低于【50】万人民币。 　　19，看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，盈利无限大;看涨期权卖方，盈利有限，亏损无限。 　　20，对于长期投资者，应该关注的是【实际收益率】，因为实际收益率能够反映资产的实际购买能力的增长率。 　　21，有效前沿上不含无风险资产的投资组合是：【切点投资组合】。 　　22，【利润表】亦称损益表，反映一定时期的总体经营成果。 　　23，我们一般以【年】为计息周期，通常所说的年利率都是指【名义利率】。 　　24，【营运效率】用来体现企业经营期间的资产从投入到产出的流转速度。 　　25，【转换权利价值】是指立即转换成股票的债券价值。 　　26，【回购协议】是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主; 　　由于质押式回购历史很长，回购市场目前以质押式回购为主要交易品种。 　　27，私募股权二级市场投资战略是具有【周期长、风险大、流动性差】特性的投资战略。 　　28，房地产权益基金通常以【开放式基金】形式发行，定期开放申购和赎回。 　　29，在中国，QFII是一类重要的机构投资者。 　　30，显性成本：佣金、印花税和过户费。 　　隐性成本：买卖价差、市场冲击、对冲费用、机会成本。 　31，相比传统的手动交易，【算法交易】可以极大地提高交易员的工作效率。 　　32，如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于【价值型基金】;反之，则属于成长型基金 　　33，债券基金的主要投资风险不包括：【操作风险】。 　　34，最常用的VaR估算方法有：【参数法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法】，不包括：方差法。 　　35，单只债券的远期交易卖出和买入总余额分别不得超过该只债券流通量的【20%】，远期交易卖出总余额不得超过其可用自有债券总余额的【200%】。 　　36，基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用：【申购、赎回、转换。】 　　基金管理过程中发生的费用包括：【基金管理费、基金托管费、持有人大会费用。】 　　37，股票基金大部分按照【1.5%】的比例计提基金管理费，债券基金的管理费一般低于【1%】。 　　38，基金会计报表不包括：【所有者损益表】。 　　39，基金卖出股票时按照【1%。】的税率征收证券交易印花税。 　　40，国际证监会组织总部设在【马德里】。 　　41，美国首只国际投资基金出现于【1955】年。 　　42，UCITS基金持有人以【基金单位净值】进行申购和赎回。 　　43，《集合投资事业监管原则》是由【国际证监会组织】发布的 　　44，【AIFMD】代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。 　　45，【卢森堡】是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。 　　46，QFII在A股市场主要采取两种形式分别是【自