随机过程和排队论.pptVIP

* 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的概率分布及数字特征 一维概率密度函数 一维特征函数 增量分布 协方差函数 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的二维概率分布 均值函数向量 二阶协方差矩阵 二维概率分布 二维概率密度函数 二维特征函数 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的n维概率分布 均值函数向量 n阶协方差矩阵 n维概率分布 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的n维概率分布 n维概率密度函数 n维特征函数 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的性质 维纳过程是平稳独立增量过程。 维纳过程是正态过程。 维纳过程是马尔可夫过程。 证明 2. 设 {W(t),t≥0}是参数为σ2的维纳过程，0t1t2…tn。 Xk＝W(tk)－W(tk-1)～N(0, σ2(tk-tk-1))， t0＝0，k=1,2,…,n 相互独立。 W(tk)＝X1+ X2+…+ Xk，k=1,2,…,k * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的性质 从而 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的性质 因此 X～N(O, CX) 故 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 维纳过程的性质 得证{W(t),t≥0}是正态过程。 * 计算机科学与工程学院　顾小丰 40－* 本讲主要内