低波因子表现优异,行业配置录得超额收益.PDFVIP

[table_page] 金融工程周报 [table_subject] 2018 年9 月18 日 证券研究报告--金融工程周报 低波因子表现优异，行业配置录得超额收益 ——数量化策略跟踪评价周报 分析师：张青 [table_main] 华宝财经评论类模板 ◎ 投资要点： 执业证书编号：S0890516100001 电话：021 多因子选股策略跟踪：从当期IC 值来看，波动率、估值以及规模三个因 邮箱：zhangqing@ 子表现较好，绝对值依次为 14.17%、11.30%、10.13%，风格因子