概率论与数理统计王明慈第二版第3章随机变量的数字特征2-5节.ppt

复习: 数学期望 第二节 方差 一、方差 (Variance) 如何描述这种差异呢？ 2.方差 (Variance 或 Dispersion) 注: 3. 方差的计算 (2)利用方差公式 例1. 若 例2.若X～U (a, b), 求D(X). 例3. 若 补充： 二、方差的性质 例5.已知随机变量X的数学期望E(X)与 求证 (5) (切比雪夫不等式): 例10. 第三节 原点矩与中心矩 第4节 协方差和相关系数 协方差的简便计算方法： X与Y不相关 cov(X,Y)=0. 协方差的性质 （1）cov(X,Y)=cov(Y,X); （2）cov(X,c)=0; cov(X,X)=D(X); （3）cov(aX,bY)=ab·cov(X,Y) ，a，b为常数 （4）cov(X+Y,Z)=cov(X,Z)+cov(Y,Z); （5） 相关系数 Correlation coefficient 定义 设随机变量X与Y的数学期望与方差都存在，则将X与Y标准化得到的随机变量 的协方差cov(X*,Y*)称为X与Y的相关系数，记作R(X,Y)， 即 R(X,Y)= cov(X*,Y*). 相关系数 Correlation coefficient 因为E(X*)=0, E(Y*)=0, 所以