卢正新《随机过程》第一章 介绍教学幻灯片.pptVIP

*;*;*;古典概率;几何概率;统计概率;*;*;*;*;*;*;*;事件A1，A2，……，An看作是导致事件B发生的“因素”，P(Ai )是在事件B已经出现这一信息得知前Ai出现的概率，通常称为先验概率。 在试验中事件B的出现，有助于对导致事件B出现的各种“因素”发生的概率作进一步探讨，公式给出的P(Ai︱B)是在经过试验获得事件B已经发生这个信息之后，事件Ai发生的概率，称为后验概率。 后验概率依赖于试验中得到的新信息的具体情况（比如事件B发生还是事件B补发生），并且给出在获得新信息之后，导致B出现的各种因素Ai发生情况的新知识，因此贝叶斯公式又称为后验概率公式或逆概率公式。 ;*;*;*;*;*;随机变量函数的分布;（一）g(x)是可导的单调函数，其反函数为x=g-1(y)。;（二）若g(x)是不是单调函数，其反函数有多个值，即对一个y，有多个x与之对应。;*;边际分布;相互独立的随机变量;*;*;*;统计平均与数学期望;*;设X1,X2, …,Xn???随机变量，求随机变量函数Y=a1X1+a2X2+…+anXn的数学期望。;已知随机变量X1和X2，求随机变量函数Y＝aX1+bX2的数学期望;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;特征函数;特征函数;拉氏变换;*;*;*;*;*;*;*;*;两个随机过程{X(t),t∈T}与{Y(t), t∈T}的互不相关定义;