* * Kalman滤波 标量随机过程的递推MMSE估计 新息序列的特性: 矢量Kalman滤波 目标:离散时间线性动力系统状态估计 模型:Kalman滤波的模型如图所示 例:一个AR(p)过程 令 得到状态方程 Kalman滤波器推导 2.几个常用不相关公 5.Kalman增益 6.Riccati方程(K(n,n-1)的递推公式)
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