在险价值的定义(ppt 34)(8 43MB)培训资料.pptVIP

11.1 在险价值的定义 11.1.1 在险价值的定义 11.1.2 选择合适的VaR参数 11.1.3 VaR的使用 11.2 单一资产的在险价值计算 11.2.1 波动率换算 11.2.2 单个资产在险价值（VaR）的计算 11.3 投资组合的在险价值计算 11.3.1 线性模型 11.3.2 线性模型的适用范围 11.4 衍生工具的在险价值 11.4.1 Delta近似 11.4.2 Delta-Gamma近似 11.4.3 二次方程模型 11.4.4 估计模型的运用 11.4.5 固定收益投资组合 11.5 蒙特卡罗模拟 11.6 历史模拟 11.7