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切比雪夫不等式与大数定理
* Probability and Statistics 3.5 切比雪夫不等式与大数定理 一、马尔可夫（Markov)不等式 设X是只取非负值的随机变量，且具有数学期望E(X),则对于任意正数ε，有 Markov不等式 Chebyshev不等式 二、切比雪夫（Chebyshev)不等式 设随机变量X具有数学期望E(X)和方差D(X),则对于任意正数ε，有 证 也是随机变量，由Markov不 等式 得： 注：在不知道随机变量的分布，仅知道随机变量的数学期望或者同时知道数学期望及方差时，可以用Markov不等式和Chebyshev不等式来估计概率值的界限. Pafnuty Chebyshev Born: 16 May. 1821 in Okatovo, Russia Died: 8 Dec. 1894, in St. Petersburg, Russia 三、大数定理 弱大数定理1 证明 由契比雪夫不等式可得 并注意到概率P不能大于1, 则 X E(X) 关于弱大数定理1的说明: （这个接近是概率意义下的接近） 即在定理条件下, n个随机变量的算术平均, 当n无限增加时, 几乎变成一个常数. 伯努利大数定理 证明 引入随机变量 显然 根据定理一有 关于伯努利定理的说明: 故而当 n 很大时, 事件发生的频率与概率有较大偏差的可能性很小. 在实际应用中, 当试验次数很大时, 便可以用事件发生的频率来代替事件的概率. 定理三（辛钦定理） 关于辛钦定理的说明: (1) 与定理1相比, 不要求方差存在; (2) 伯努利定理是辛钦定理的特殊情况. * Probability and Statistics * *
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