8_第五章节_非平稳时间序列的随机分析解析(i)_arima.pdfVIP

第五章 非平稳时间序列的随机分析(I) ARIMA 建模 确定性因素分解法 优点：原理简单，操作简便，易于解释，主要应用与宏观经济分析与预测； 缺点：只能提取强劲的确定性信息 5.1 差分运算 5.1.1 差分的定义及其实质 这等价于 当期的序列值等于前一期的序列值加上一个波动(差分)，一个特殊的1 阶自回归过程(单 位根) 适当的差分可以消除序列中蕴含的趋势性和周期性； 5.1.2 差分方式的选择 (1) 序列蕴含着线性趋势，则1 阶差分就可以实现趋势平稳 【例5.1 】1964 年-1999 年中国纱年产量 data a; input year sha; dif=dif(sha); cards; 数据; proc gplot ; plot sha*year dif*year; symbol v=star c=red i=join; run ; 原始时间序列，可以看出是非平稳的，有近似线性趋势 0 1960 1970 1980