商业银行业务管理第五章-现金资产管理-(精选·公开·课件).ppt

存款量 存款量 - - - 易变性存款 - - - - - - - - 核心存款线 - 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 图5－1 存款变化趋势图 把存款的最低点连接起来，就形成了一条直线，这条直线称为核心存款线，核心存款线以上的曲线为易变性存款线。核心存款稳定性较强，正常情况下没有流动性需求。银行存款的流动性需求通过易变性存款线来反映。虽然这一曲线只是大致反映存款的变化，但可以为存款周转金的需要量决策提供一个重要的依据。 商业银行贷款需求的变化不同于存款的波动。在图5－2中，把贷款需求的最高点连接起来就形成贷款变化趋势线，表示商业银行贷款需要量的变化趋势。而波动线则在趋势线的下方，表示不同点贷款需要量变化的幅度和期限。一定时期内低于上限的贷款数，是商业银行为满足季节性和周期性变化需要而应持有的可贷头寸。 存款量 存款量 - - - 趋势线 - - - - - 波动线 - - - 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 图5-2 贷款变化趋势图 中长期头寸预测除主要考虑存贷款的变化趋势外，还应结合考虑其他资金来源和资金运用的变化趋势，这样才能使头寸预测更加全面和准确。公式为： 时期资金头寸量＝时点可贷头寸＋存款增量＋各种应收债权＋新增借入资金－贷款增量－法定准备金增量－各种应付债务±内部资金来源与运用差额 结果为正，表明预测期末头寸剩余，在时点可贷头寸为正的情况下，可增加对盈利性资产的投放额度；若结果为零或负数，表明预测期期末资金匮乏，即使时点可贷头寸为正，也不可过多安排期限较长的资金投放。 2008.8.25 四、流动性需求的预测 流动性需求供给不相等是商业银行日常经营的常态，银行要不停地处理流动性不足或盈余的问题 流动性需求的预测有以下几种方法： 1、因素法 在影响流动性的诸多因素中，存贷款业务的变化是影响银行流动性的主要因素。其关系是：流动性供给随存款增加和贷款减少而增大，随存款减少和贷款增加而降低. 2008.8.25 影响预测期存贷款变化的因素：宏观经济金融运行情况、企业的预期利润率、货币供应预期增长率、预期优惠贷款利率及商业票据利率、预期通货膨胀率等 影响预测期存款变化的因素：个人收入预期增长率、社会商品零售额的预期增长率、货币供应量预期增长率、货币市场预期收益率及通货膨胀率等 通过对上述因素变动趋势的数量分析、利用各种资料、结合管理者的经验及银行对流动性的偏好，即可判断预测期内流动性的需要量 一定时期银行所需资金头寸的计算公式为： 资金头寸需要量=预计贷款增量+应缴存款准备金 增量-预计