时间序列分析解析1.pptVIP

延迟 统计量检验 统计量值 P值 延迟6期 75.46 0.0001 延迟12期 82.57 0.0001 该序列是非白噪声序列 自相关图 自相关系数拖尾 偏自相关图 偏自相关系数1阶截尾 AR(1)模型 例子 例8.选择合适的ARMA模型拟合美国科罗 拉多州某一加油站连续57天的 OVERSHORT序列 时序图 自相关图 自相关系数1阶截尾 偏自相关图 偏自相关系数拖尾 MA(1)模型 矩估计 极大似然估计 最小二乘估计 参数估计 例子 例7续.确定1950年——1998年北京市城乡 居民定期储蓄比例序列拟合模型的 口径 拟合模型:AR(1) 估计方法:极大似然估计 模型口径: 例子 例8续.确定美国科罗拉多州某一加油站连 续57天的OVERSHORTS序列拟合 模型的口径 拟合模型:MA(1) 估计方法:最小二乘估计 模型口径: 模型检验 模型的显著性检验 整个模型对信息的提取是否充分 参数的显著性检验 模型结构是否最简 残差项是否含有相关信息 每一个参数是否显著非零 模型的显著性检验 检验目的 检验模型的有效性,对信息的提取是否充分 判定原则 残差序列是否为白噪声序列 检验对象 残差序列 参数的显著性检验 检验目的 删除不显著参数使模型结构最