时间序列分析解析课程课件论文.docVIP

对 70 个 化 学 反 应 数 据 序 列 建 立 时 间 序 列 模 型 班级：统计二班 姓名：李灿 学号对70个化学反应数据序列建立时间序列模型 一、数据平稳性检验 （1）用时序图进行初步判断 Xt时序图 从时序图可以看出70个化学反应的数据是平稳的，但这个判断比较粗糙，需要用统计方法进一步验证。 （2）用序列相关性进行检验 Xt自相关图 从相关图看出，自相关系数从二阶后迅速衰减为0，说明序列是平稳的。 （3）对该序列做单位根检验 检验结果如下图所示 T检验统计量的相伴概率值很显著，说明不存在绝对值大于1的单位根，说明序列是平稳的。 二、对序列进行的随机性进行检验 Xt自相关图 最后一列白噪声检验的Q统计量和相应的伴随概率表明序列存在相关性，因此序列为非白噪声序列。我们可以对序列采用B-J方法建模研究。 三、模型识别（即模型定阶） 从自相关图可以看出自相关系数前两阶显著异于零外，其他都落入两倍标准差内，所以可以考虑用MA（2）拟合；偏自相关系数除了第一个显著异于零外，其他都落入两倍标准差内，且由非零转变为零的过程非常突然，所以可以尝试用AR(1)进行拟合；还可以考虑用ARMA（1,2）进行拟合。 对原序列做描述统计分析见图1，可见序列均值非0，我们通常对0均值平稳序列做建模分析，所以需要在原序列基础上生成一个新的0均值序列。新序列的描述统计量见图2