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新巴塞爾資本協定—信用風險實務座談 楊淑貞 07 Dec. 2006 彰化銀行風險管理處 新巴塞爾資本協定—信用風險 ◎ 銀行業務主要特性： 吸收資金（存款--支付利息）， 　　　運用資金（授信--取得收益） ◎ 承擔財務金融風險，賺取報酬 　　（實際利潤--支付資金成本後之差價） ◎ 過度競爭，微利時代 　　（僅供承擔極低程度之風險） 新巴塞爾資本協定—信用風險 ◎英雄創造時代，時代創造英雄--風險管理時代的崛起（BASEL II＋卡債、房貸……..） ◎董事會與高階管理階層的全力支持、全行 風險文化 ◎獨立的風險管理組織（客觀、專業）--組織改造(前中後台功能別區隔，與傳統業務別不同) ◎風險管理的策略（定期檢視修訂）＋作業風險管理功能＋稽核功能 新巴塞爾資本協定—信用風險 ◎風險管理的流程： 辨識：風險本質（不確定性） 衡量：借款人與額度特性內外部評等 （評分） 監控：限額管理、風險抵減（CRM）要求 報告：集中度分析（產業別、商品別….） 新巴塞爾資本協定—信用風險 ◎風險抵減（CRM）要求： 迴避： 新成立企業、特種行業 抵減/移轉： 擔保品、保證人、信用衍生性商品、信保 基金、保險 新巴塞爾資本協定—信用風險 ◎風險抵減（CRM