系统交易员培训教程整理版.doc

系统交易员培训教程 　　一、系统交易方法的定义 关于系统交易方法的定义，目前尚无统一说法。所谓系统交易方法，是指交易者运用一套系统的交易规则和系统的交易流程来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。 系统的主要功能是让交易者有一套可以遵循的行为指南，其目的就是让交易者重复进行某些高胜算的交易。 　　 二、系统交易方法的优点 　　1、顺势交易――交易系统都是顺势交易系统； 2、客观性――排除了决策主体的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响这个问题； 　 3、机械化－－交易系统的全部规则和参数完全机械化，使得系统方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施； 　　4、资金管理制度化――严格的资金管理制度； 　　5、风险控制制度化――严格的风险控制制度； 5、系统性――进场和出场时采用的明确具体的规则； 6、一致性――采用系统交易方法，使得每次交易决策活动具有一致性，每次入场和出场的规则都一样，这对于交易者获得长期的稳定的获利具有根本意义。 7、高胜算性――系统的交易步骤、系统交易规则、严格的资金管理和严格的风险管理使得交易的风险率低而正确率高。 　　 三、系统交易方法的缺点 1、概率性；系统发出的交易指令只具有一个获利的概率，不能保证每一笔交易指令都能够利； 　　2、专业人才；交易系统的设计、测试、更新、发展、等工作需要一批专业人才； 　　3、挑战性；系统的开发工作具有一定的挑战性，需要设计者具有一定的实战经验和知识结构； 4、单调性；如果采用程序化交易系统进行决策，那么，由于程序化交易系统的全部规则和参数完全机械化，不允许系统交易者主观随意改变，就导致系统交易方法的实盘运作工作具有机械性和单调性，比较枯燥、压抑和寂寞，使得交易者失去了那种自由的感性交易的乐趣，这需要交易者能够耐得住寂寞。 三、系统交易员的原则和纪律特征 1、原则 一、积小胜为大胜。------积土成山，风雨兴焉。积水成渊，蛟龙生焉。积善成德，而神明自得，圣心备焉。故不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。------荀子 二、生于忧患 死于安乐------故天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空伐其身行，行弗乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。人恒过，然后能改。困于心，衡于虑，而后作。徵zhēng于色，发于声，而后喻。入则无法家拂fú士，出则无敌国外患者，国恒亡。然后知生于忧患难与共，而死于安乐也。-----孟子 2、纪律特征： 恒心 持之以恒的运用某项技术指标和进出原则或是交易策略。许多投资人费时费力的研究各种新方法，新技巧，新技术，往往用一段时候后发现效果不明显，又换一种方法再试，反复的尝试的过程中赔掉了自己的资本，或者伤逝了信心、或者弄乱了的心态，事实上并不是新的就好，而是对目前的方法掌握熟练，或者是方法没有进行完善，因此把一种方法弄的很熟练很精通很完善就能达到赚钱的目的。 耐心 耐心是一种美德，作为一名当日冲销交易员必须耐心等待市场给你的机会，切不可贸然行事，冲动是魔鬼，必须耐心等待市场信号的出现，然后谨慎筛选每一个机会，一但进仓正确的时候一定要耐心持有等待平仓信号的出现。不能等待高胜算机会而急于进场的交易员，都是缺乏纪律规范，而一个优秀的交易员能够严格遵守交易纪律，耐心等待市场给的每一个机会。 自律精神 市场每天都会给我们很多交易机会，但是我们必须坚持做符合我们交易计划或是符合我们交易策略的交易。交易员最艰巨的任务之一就是如何学会自律，一些杰出的交易者将他们的交易法则的清单贴在眼前，时刻提醒自己遵守的原则。 每日平仓 市场有讽刺的话流传：“留仓必被套”，大多数投资者都愿意持有一个错误的仓位，都是不愿意承认自己的错误，让一个小错变成了一个大错，通常不愿意承认错误的人都要付出承重的代价。 接受失败 每个交易方法或者策略都会有错误的概率产生，所以想成为一名成功的当日冲销交易者必须敢于接受失败，并且勇于承认自己所犯的错，只有敢于承认错误并且引以为戒的人才会有进步。 严格止损 做房地产的人都知道，决定价值的关键三要素是：地点、地点与地点，而对于一名交易员来说，成功的要素为：认赔、认赔与认赔。首先要了解一点，亏损只是代表某一个部位的失败，并不代表整个交易的失败，每一个交易员都无法确保每一笔交易都正确，那么解决那些错误交易部位的最好方法就是止损。那些成功的交易员，其实就是那些知道怎么处理失败交易部位的人，将损失控制最小范围之内。 每日检讨 子曰：吾日三省其身，作为一名当日冲销交易者必须每天记录、分析当天的情况，且不以成败论英雄，不论盈亏都要忠实记录、详细分析，逐笔记录并分析每天的交易情况，从错误