第二章1矩估计和极大似然估计.pptVIP

其中 为未知参数， 若总体X的概率密度为： 为样本观察值, 此时似然函数为： 求解方程组 即可得到极大似然估计 多参数情形的极大似然估计 * 数学上可以严格证明，在一定条件下，只要样本容量n足够大，极大似然估计和未知参数的真值可相差任意小。 * 例4：设 为正态总体 的一个样本值， 求: 和 的极大似然估计. 解 ：似然函数为 * 解方程组 得 这就是 和 的极大似然估计, 即 * 例5 设X为离散型随机变量,其分布律如下(0?1/2) X 0 1 2 3 P ?2 2(?-?2) ?2 1-2? 随机抽样得3，1，3，0，3，1，2，3，分别用矩方法和极大似然法估计参数?。 解： 例6 设总体X的概率密度为 又 为来自于总体X的样本值, 求参数?的极大似然估计。 解：令 似然函数为: * 当 时,L(?)是?的单调增函数, 处达到最大值， 所以?的极大似然估计: L(?)在 * 作 业 习题八 * * 当总体的k阶矩不存在，或未知参数不能表为总体的原点矩的函数形式，或虽然理论上能表达，但其形式不好求时，矩估计就不再有效了