计量经济学--讲义第一讲(共十讲).docVIP

~ PAGE ~~~ 第一讲 普通最小二乘法的代数 问题 假定y与x具有近似的线性关系：，其中是随机误差项。我们对这两个参数的值一无所知。我们的任务是利用样本数据去猜测的取值。现在，我们手中就有一个样本容量为N的样本，其观测值是：。问题是，如何利用该样本来猜测的取值？ 为了回答上述问题，我们可以首先画出这些观察值的散点图（横轴x，纵轴y）。既然y与x具有近似的线性关系，那么我们就在图中拟合一条直线：。该直线是对y与x的真实关系的近似，而分别是对的猜测（估计）。问题是，如何确定与，以使我们的猜测看起来是合理的呢？ 笔记： 1、为什么要假定y与x的关系是呢？一种合理的解释是，某一经济学理论认为x与y具有线性的因果关系。该理论在讨论x与y的关系时认为影响y的其他因素是不重要的，这些因素对y的影响即为模型中的误差项。 2、被称为总体回归模型。由该模型有：。既然代表其他不重要因素对y的影响，因此标准假定是：。故进而有：，这被称为总体回归方程（函数），而相应地被称为样本回归方程。由样本回归方程确定的与是有差异的，被称为残差。进而有：，这被称为样本回归模型。 两种思考方法 法一： 与是N维空间的两点，与的选择应该是这两点的距离最短。这可以归结为求解一个数学问题： 由于是残差的定义，因此上述获得与的方法即是与的值应该使残差平方和最小。 法二： 给定，看起来与越近越好（最近距离是