金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现.pdfVIP

目 录 1. 研究背景6 2. 回测参数设臵6 3. 收益率分布因子 7 3.1 高频偏度与峰度 7 3.2 高频上下行波动占比 10 3.3 小结 12 4. 成交量分布因子 12 4.1 日内成交量分布 12 4.2 10:30-11:00 成交量占比 13 4.3 14:30-15:00 成交量占比 14 5. 量价复合因子 15 5.1 高频量价相关性 15 5.2 高频仓价相关性 16 6. 资金流因子 17 7. 动量类因子 19 7.1 趋势强度 19 7.2 改进的反转因子 19 7.