基于组合插值GM(1,1)模型背景值改进.PDFVIP

第３５卷第１０期 计 算 机 应 用 研 究 Ｖｏｌ．３５Ｎｏ．１０ ２０１８年１０月　 ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＲｅｓｅａｒｃｈｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒｓ Ｏｃｔ．２０１８ 基于组合插值的ＧＭ（１，１）模型背景值的改进 ａ ａ，ｂ 李　凯 ，张　涛 （上海财经大学ａ．信息管理与工程学院；ｂ．上海市金融信息技术研究重点实验室，上海２００４３３） 摘　要：针对ＧＭ（１，１）模型预测误差偏大的问题，对ＧＭ（１，１）模型背景值的构造形式进行了研究。为了能够 更加有效地降低ＧＭ（１，１）模型的预测误差，提出了基于辛普森３／８公式和牛顿插值公式的组合插值方法来构 造出新的ＧＭ（１，１）模型的背景值。在ＧＭ（１，１）模型的建模过程中，由于原始建模数据序列中的第一个数据没 有参与建模，导致原始数据序列的数据资源利用效率降低，影响了ＧＭ（１，１）模型预测精度。所以，可以通过把 灰色协调系数ｂ加在原始建模数据序列前面的方法，使第一个数据能够参与到ＧＭ（１，１）模型的建模过程中。为 了检验模型的改进效果，进行了原始建模数据类型分别为纯指数型数据序列、稳定型数据序列和缺失型数据序 列的三组实验。对每组测试实验的预测结果进行对比分析可以发现，基于组合插值方法对ＧＭ（１，１）模型的背 景值进行改进，可以极大地降低ＧＭ（１，１）模型的模拟和预测误差。改进后的模型具有比较好的预测稳定性，增 强了ＧＭ（１，１）模型的适用性。 关键词：ＧＭ（１，１）模型；改进的ＧＭ（１，１）模型；初始值；背景值；组合插值 中图分类号：ＴＰ３０１６　　　文献标志码：Ａ　　　文章编号：１００１３６９５（２０１８）１０２９９４０６ ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００１３６９５．２０１８．１０．０２６ ＯｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｖａｌｕｅｉｎＧＭ（１，１）ｍｏｄｅｌ ｂａｓｅｄｏｎｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎ ａ ａ，ｂ ＬｉＫａｉ，ＺｈａｎｇＴａｏ （ａ．ＳｃｈｏｏｌｏｆＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＭａｎａｇｅｍｅｎｔ＆Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ｂ．ＳｈａｎｇｈａｉＫｅｙＬａｂｏｒａｔｏｒｙｏｆＦｉｎａｎｃｉａｌＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ＳｈａｎｇｈａｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ Ｆｉｎａｎｃｅ＆Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，Ｓｈａｎｇｈａｉ２００４３３，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＡｉｍｉｎｇａｔｓｏｌｖｉｎｇｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｌａｒｇｅｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎｅｒｒｏｒｉｎＧＭ（１，１），ｍｏｄｅｌ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｅｘｐｌｏｒｅｄｔｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｆｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｖａｌｕｅｆｏｒＧＭ（１，１）ｍｏｄｅｌ．ＩｎｏｒｄｅｒｔｏｒｅｄｕｃｅｔｈｅｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎｅｒｒｏｒｏｆＧＭ（１，１）ｍｏｄｅｌ，ｉｔｐｒｏｐｏｓｅｄａｎｅｗｉｎ ｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｂａｓｅｄｏｎＳｉｍｐｓｏｎ’ｓ３／８ｆｏｒｍｕｌａａｎｄＮｅｗｔｏｎｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎｆｏｒｍｕｌａｔｏｃｏｎｓｔｒｕｃｔｔｈｅｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｖａｌｕｅｏｆｔｈｅ ｉｍｐｒｏｖｅｄＧＭ（１，１）ｍｏｄｅｌ．ＳｉｎｃｅｔｈｅｆｉｒｓｔｄａｔａｏｆＧＭ（１，１）ｍｏｄｅｌｗａｓｎｏｔｉｎｖｏｌｖｅｄｉｎｍｏｄｅｌｉｎｇ，ｔｈｅｄａｔａｒｅｓｏｕｒｃｅｕｔｉｌｉｚａ ｔｉｏｎｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｏｆｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌｄａｔａｓｅｑｕｅｎｃｅｗａｓｒｅｄｕｃｅｄ，ａｄｖｅｒｓｅｌｙａｆｆｅｃｔｉｎｇｔｈｅｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎａｃｃｕｒａｃｙｏｆＧＭ（１