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目 录
matlab策略SDK概述
概述
matlab策略 SDK的安装
matlab策略运行
注意事项
典型策略场景
策略文件
策略结构
获取数据
策略交易
枚举常量
错误码
本文档使用 掘金量化 构建 - 1 -
matlab策略SDK概述
matlab策略SDK概述
概述
matlab策略 SDK的安装
matlab策略运行
注意事项
概述
作为掘金3量化接口的一员,matlab语言SDK包含以下特点和功能:
矩阵化的数据格式,按时序、标的组成行情矩阵
采用单一函数面向过程的策略结构
支持行情滑窗和行情数据驱动
支持回测、实盘无缝切换
支持基本面和业务数据查询
支持查询持仓、资金信息
统一订单ID,支持下单、撤单和查询
支持订单查询和订单回报事件推送
matlab策略 SDK的安装
matlab策略SDK作为一个matlab工具包,加载到matlab函数环境中即可,具体操作为在matlab主界面使用Set
Path,Add Folder添加matlabSDK的工具包路径 (SDK在终端内获取)
本文档使用 掘金量化 构建 - 2 -
matlab策略运行
matlab策略运行
matlab策略SDK内部已经设置好了与掘金服务器、终端的链接,配置正确token和策略ID后,可以直接运行策略(需要终
端处于登录状态),策略运行的回测、仿真交易和实盘信息在终端查看
注意事项
matlab策略回测时,出现无法暂停的情况,需要重启matlab,断点调试时,可调用stop_stragety函数停止策略
本文档使用 掘金量化 构建 - 3 -
典型策略场景
典型策略场景
定时事件驱动
订阅数据驱动
成交回报事件驱动
指定账户交易
获取资金持仓信息交易策略
设定策略运行参数
仅提取数据
定时事件驱动
初始化策略时设定策略的执行时间
到达设定时间时,自动执行策略
可以指定多个定时任务,通过任务名进行区分
1. function [Context] main(Context,Event)
2. % 初始化
3. if Event.Init.flag 1
4. schedule(algo01, 1d, 09:30:00);
5. schedule(algo02, 1d, 14:55:00);
6. return
7. end
8. %% 定时任务处理逻辑
9. if Event.algo01.flag 1
10. disp (Context.now);
11. end
12. if Event.algo02.flag 1
13. disp (Context.now);
14. end
15. end
订阅数据驱动
1. function [Context] main(Context,Event)
2. % 初始化
3. if Event.Init.flag 1
4. set_symbols({SZSE.000001,SHSE.600000});
5. subscribe({}, 900s,60);
6. return
7. end
8. if Event.Bar.frequency_900s.flag 1
9. disp(Context.data.frequency_900s.eob); %打印滑窗数据
10. disp(Context.d
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