《хх银行深圳市分行个人住房抵押贷款违约风险研究》-毕业论文.doc

摘要 PAGE 10 l l 学校代码号：10272 学员号： хх银行深圳市分行 个人住房抵押贷款违约风险研究 A Research on Default Risks of Residential Mortgage Loans of Bank of China Shenzhen Branch 培养院系所： 上海国家会计学院 一级、二级学科名称： 会计硕士（MPACC） 学位论文类型： 硕士专业学位论文 指导教师： 副教授 作者： 上海财经大学 2010年10月10日 l PAGE l 摘 要 当前个人住房抵押贷款发展迅速，其违约风险也逐步暴露成为商业银行面临的新型信用风险之一。随着近年房地产价格的不断上涨，国家调控政策的不断出台，住房抵押贷款违约风险将逐渐积聚，势必会影响商业银行的资产质量，严厉考验着我国商业银行的风险管控水平。 本文从我国房地产市场的实际情况出发，描述了我国商业房地产市场发展的进程，并对商业银行面临的最主要的信用风险的成因进行了分析，同时在分析的基础上采用××银行深圳市分行的样本资料，使用的方法为因子分析和判别分析，并在实证研究基础上，提出一系列降低银行信用风险的对策。 通过实证研究，并借助文献和××银行的历史经验，列出了一系列对个人住房抵押贷款的违约风险有较大影响的因子，并借助判别分析排列出了各因子的重要性，然后对归纳后的因子逐个详细分析。在使用模型之前首先对模型本身进行了检测，发现稳定率和准确率相对较高，可以作为研究的工具使用。 在对各因子分析的基础上，结合我国商业银行的实际情况，本文提出了一系列对策。本文得出的因子重要程度的结果对商业银行判别借款人的风险具有现实的借鉴作用，同时提出的对策也是本人结合对银行业调研的基础上提出的，对银行采取实际控制风险措施也有一定的参考作用。 关键词：住房抵押贷款 违约风险 信用风险 判别分析  目 录 TOC \o "1-2" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc275725432" 1 导论 PAGEREF _Toc275725432 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc275725433" 1.1研究背景与研究目的 PAGEREF _Toc275725433 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc275725434" 1.2研究意义 PAGEREF _Toc275725434 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc275725435" 1.3国内外研究现状 PAGEREF _Toc275725435 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc275725446" 1.4本文的研究思路及行文结构的安排 PAGEREF _Toc275725446 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc275725447" 1.5创新之处与不足 PAGEREF _Toc275725447 \h 14 HYPERLINK \l "_Toc275725448" 2 个人住房抵押贷款违约风险的理论分析 PAGEREF _Toc275725448 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc275725449" 2.1违约风险与商业银行发展的内在关系探究 PAGEREF _Toc275725449 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc275725450" 2.2个人住房抵押贷款及其违约风险的界定 PAGEREF _Toc275725450 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc275725452" 2.3个人住房抵押贷款违约风险的形成机理 PAGEREF _Toc275725452 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc275725455" 3 我国个人住房抵押贷款违约风险的现状分析 PAGEREF _Toc275725455 \h 25 HYPERLINK \l "_Toc275725456" 3.1房地产金融及房地产市场的发展现状 PAGEREF _Toc275725456 \h 26 HYPERLINK \l "_Toc275725457" 3.2商业银行个人住房抵押贷款业务发展的基本状况 PAGEREF _Toc275725457 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc275725458" 3.3个人住房抵押贷款业务的现状分析 PAGEREF _Toc275725458 \h 31 HYPERLINK \l "_Toc275725459" 3.4形成个人住房抵押贷款违约风险的制度基础 PAGEREF _To