自回归移动平均程.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 A . 自回归移动平均过程理论部分 1．基本概念 表达式为： （1） 写成滞后算子的形式为： （2） 两侧同时除以，从而得到 （3） 其中 从而可以发现，过程的平稳性完全取决于回归参数而与移动平均参数无关。即过程的平稳性条件为特征方程： 的根在单位圆外。 （1）变形： （4） 两边同时乘以，求期望得到自协方差。当时，结果方程的形式阶自协方差形式： （5） 从而解为 （6） 时的自协方差函数比较复杂，并且不具有应用意义。不过过程的自相关函数都具有拖尾特征。 过程容易出现的两个问题： 过度参数化问题。例如一个白噪声过程也可以用表示。此时无论取何值，利用都能够很好的拟合数据，因此造成估计的困难。 过程的表达式（54）的滞后多项式进行因式分解得到 （7） 假设自回归算子和移动平均算子存在共同根（公因子），同时除以公因子，得到的过程和原来的过程相同。 表1 时间序列模型性质表 模型 性质 AR(p) MA(q) ARMA(p,q) 模型方程 平稳条件 的根在单位圆外 无条件平稳 的根在单位圆外 可逆