基于极值过滤思想的择时交易策略——比赛论文.docx

第九届广东大中专学生科技学术节首届广东大学生金融建模大赛 PAGE \* MERGEFORMAT 1 基于极值过滤思想的择时交易策略 摘要 首先，结合核回归、指数滑动平均模型，对价格序列进行去噪、光滑化。然后，通过对极值建立过滤规则，筛选出一系列具有“代表性”的极值，极值序列有两方面的信息具有重要意义： 第一，能够很好地反映价格序列过去的走势； 第二，最后一个极值有可能成为趋势扭转的信号。因此，适当添加限制条件，使得尽可能在趋势扭转时进行开仓。 本文基于第二点，通过构造标准差区间确定买卖信号，在三年多的股指期货的分钟数据回测中，收益达到133万，收益风险比接近2.3。 最后，本文最