计量经济学[庞浩]第二版第十一章练习试题和参考解答.docVIP

WORD完美格式编辑 专业资料整理 计量经济学(庞浩)第二版第十一章练习题及参考解答 11.1 考虑以下凯恩斯收入决定模型： 其中，C＝消费支出，I＝投资指出，Y＝收入，G＝政府支出；和是前定变量。 （1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。 （2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。 练习题11.1参考解答： 由模型的结构型，M=3，K=2。下面只对结构型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识别性。 首先，用阶条件判断。 第一个方程，已知，因为 所以该方程有可能为过度识别。 第二个方程，已知，因为 所以该方程有可能恰好识别。 第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。 其次，用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵 对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得 由上述矩阵可得到三个非零行列式，根据阶条件，该方程为过度识别。事实上，所得到的矩阵的秩为2，则表明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为过度识别。同理，可判断第二个方程为恰好识别。 （2）根据上述判断的结果，第一个方程可用两段最小二乘法估计参数；第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。 11.2 考虑如下结果： OLS: ＝0.924 OLS: ＝0.982 TSLS: ＝0.920 TSLS: ＝0.981 其中、、和分别是收益，价格，进口价格以及劳动生产力的百分率变化（所有百分率变化，均相对于上一年而言），而代表未填补的职位空缺率（相对于职工总人数的百分率）。 试根据上述资料对“由于OLS和TSLS结果基本相同，故TSLS是无意义的。”这一说法加以评论。 练习题11.2参考解答： 从两种方法估计的结果看，尽管系数的估计值非常接近，但不能说用TSLS方法估计得到的估计值无意义。原因是用TSLS方法能保证参数的估计是一致的，而用OLS方法估计得到的参数估计值在统计上是有偏且非一致。因此，从这个意义上说，运用TSLS方法得到的参数估计值可靠、可信。 11.3 考虑如下的货币供求模型： 货币需求： 货币供给： 其中，M=货币，Y＝收入，R＝利率，P＝价格，为误差项；Y 、R和P是前定变量。(1) 需求函数可识别吗？ (2) 供给函数可识别吗？ (3) 你会用什么方法去估计可识别的方程中的参数？为什么？ (4) 假设我们把供给函数加以修改，多加进两个解释变量 和，会出现什么识别问题？你还会用你在（3）中用的方法吗？为什么？ 练习题11.3参考解答： （1）首先，用阶条件判断如下：根据模型可知，对于需求函数，有 所以，该方程有可能是恰好识别。 其次，用秩条件判断。将结构型模型转化为简化型模型后，写出其系数的矩阵为 对于需求函数，划掉第一行和第一行里零所对应的非零元素以外的元素，得到一个非零元素，即1，按照秩条件原理，说明该方程为恰好识别。 （2）根据识别的原理，对于供给函数，运用阶条件有 所以，该方程有可能是过度识别。对于供给函数，按秩条件原理，可得三个非零元素，按照秩条件的原理，说明该方程为过度识别。 （3）对于货币需求函数在过度识别的情况下，可考虑用间接最小二乘法估计参数；对于货币供给函数为恰好识别的情况下，可考虑用两段最小二乘法估计参数。 （4）在货币供给函数里再引进变量 和，使得函数变为过度识别的情况，这时对参数的估计就只能用两段最小二乘法。 11.4 考虑以下模型： 其中（货币供给）是外生变量；为利率，为GDP，它们为内生变量。 （1）请说出此模型的合理性。 （2）这些方程可识别吗？ 假使把上述模型改变如下： 判断此方程组是否可识别，其中为滞后内生变量。 练习题11.4参考解答： （1）在上述第二个函数显然不正确，因为，按照经济学原理，GDP应该受到投入要素的影响，而不是货币的价值利率的影响。 （2）根据识别的意义，可知上述模型中第一个方程，包含了模型中的全体变量，所以为不可识别；根据识别的阶条件，已知，对于第一个方程，有 则表明该方程为不可识别。 第二个方程除了和外，还有第一个方程没有包含的变量，所以该方程为可识别。从而整个方程组为不可识别。 （3）将模型变为上述第二种形式，从结构的形式看与第一种