浙大概率论与数理统计件_第三章多维随机变量及其分布.ppt

两事件 A , B 独立的定义是：若P(AB)=P(A)P(B) 则称事件 A , B 独立 . 设 X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有 则称 X 和 Y 相互独立 . 一、随机变量相互独立的定义 用分布函数表示,即 设 X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有 则称 X 和 Y 相互独立 . 它表明，两个r.v相互独立时，它们的联合分布函 数等于两个边缘分布函数的乘积 . 其中 是X和Y的联合密度， 几乎处处成立，则称 X 和 Y 相互独立 . 对任意的 x, y, 有 若 (X,Y)是连续型r.v ，则上述独立性的定义等价于： 这里“几乎处处成立”的含义是：在平面上除去面积为 0 的集合外，处处成立. 分别是X的边缘密度和Y 的边缘密度 . 若 (X,Y)是离散型 r.v ，则上述独立性的定义等价于： 则称 X 和Y 相互独立. 对(X,Y)的所有可能取值(xi, yj),有 例1 设(X,Y)的概率密度为 问X和Y是否独立？ 解 x0 y 0 二、例题 即 可见对一切 x, y, 均有： 故 X , Y 独立 . 若(X,Y)的概率密度为 情况又怎样？ 解 0x1 0y1 由于存在面积不为0的区域， 故 X 和 Y 不独立 . 例2 甲乙两人约定中午12时30分在某地会面.如果甲来到的时间在12:15到12:45之间是均匀分布. 乙独立地到达,而且到达时间在12:00到13:00之间是均匀分布. 试求先到的人等待另一人到达的时间不超过5分钟的概率. 又甲先到的概率是多少？ 解 设X为甲到达时刻,Y为乙到达时刻 以12时为起点,以分为单位,依题意, X~U(15,45), Y~U(0,60) 所求为P( |X-Y | 5) , 甲先到 的概率 由独立性 先到的人等待另一人到达的时间不 超过5分钟的概率 P(XY) 解一 P( | X-Y| 5 ) =P( -5 X -Y 5) P(XY) 解二 P(X Y) =1/2 被积函数为常数， 直接求面积 =P(X Y) P( | X-Y| 5 ) 在某一分钟的任何时刻，信号进入收音机是等可能的. 若收到两个互相独立的这种信号的时间间隔小于0.5秒，则信号将产生互相干扰. 求发生两信号互相干扰的概率. 类似的问题如： 盒内有 个白球 , 个黑球,有放回地摸球 例3 两次. 设 第1次摸到白球 第1次摸到黑球 第2次摸到白球 第2次摸到黑球 试求 (3) 若改为无放回摸球,解上述两个问题. 解 如下表所示 : (2) 由上表可知 表所示 : 由上表知 : 可见 故X，Y不相互独立。 三、正态随机变量的独立性 由前知X的边缘分布密度为 Y的边缘分布密度为 反之，如时X与Y相互独立，则对任意的x和y有 特别地，有 四、一般n维随机变量的一些概念和结果 1、 2、 3、 4、 边缘分布 如： 5、 ( X,Y )关于Y 的边缘概率密度为 例2 设(X,Y)的概率密度是 求 (1) c的值； （2）两个边缘密度。 = 5c/24 , c =24/5. 解 (1) 故 例2 设 (X,Y) 的概率密度是 解 求 (1) c 的值; (2) 两个边缘密度 . (2) 当 时 当 时, 暂时固定 注意取值范围 综上 , 当 时, 例 2 设(X,Y)的概率密度是 解 (2) 求 (1) c的值; (2) 两个边缘密度 . 暂时固定 综上 , 注意取值范围 在求连续型 r.v 的边缘密度时，往往要求联合密度在某区域上的积分. 当联合密度函数是分片表示的时候，在计算积分时应特别注意积分限 . 下面我们介绍两个常见的二维分布. 1、 设G是平面上的有界区域，其面积为A.若二维随机变量（ X,Y）具有概率密度 则称（X,Y）在G上服从均匀分布. 向平面上有界区域G上任投一质点，若质点落在G内任一小区域B的概率与小区域的面积成正比，而与B的形状及位置无关. 则质点的坐标 (X,Y)在G上服从均匀分布. 2、若二维随机变量（X,Y）具有概率密度 则称（ X,Y）服从参数为 的二维正态分布. 其中 均为常数 , 且 记作（ X,Y）～ N( ). 例 3