现代信号课件第章最优滤波2.pptVIP

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2018-12-08 发布于浙江
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现代信号课件第章最优滤波2.ppt

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现代信号课件第章最优滤波2

* * 最优线性预测前向线性预测空间预测系数预测值期望响应预测误差后向线性预测预测误差功率自相关矩阵互相关矢量 Wiener-Hopf方程最小预测误差前向与后向的预测系数的关系线性预测误差滤波器预测误差滤波器的增广wiener-Hopf方程前向线性预测误差滤波器与AR模型的关系 AR(M)模型下比较 Levinson-Durbin算法从m-1阶出发，对正向预测有将系数矩阵增广这里反向（m-1）阶预测将系数矩阵增广 (正向)＋(反向2)×km 比较m阶情况的前向预测等价要求和 (1) (2) 由（1），就得到预测滤波系数的递推公式由（2）确定km参数和pm递推公式解之得到总结Levinson-Durbin算法：（1）（2）（3）初始化条件： Levinson-Durbin算法要点：由最终确定的是这是要求解的最优预测误差滤波器系数和（或）AR模型参数 ·反Levinson-Durbin算法 Cholesky分解 *