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电子科技大学《概率论》c4-3知识课件.ppt
§4.3 协方差.相关系数与矩;二、相关系数;性质 设随机变量X,Y 的相关系数ρ存在，则;注1 若随机变量X, Y 的相关系数ρXY存在,; 定理4.3.1 若随机变量X 与Y 相互独立，则X 与Y 不相关，即有 ρXY＝0 .; 定义4.3.3 设n 维随机变量(X1,X2,…,Xn) 的协方差 ;其中有 Cov( X,Y )=E{[X－E(X)][Y－E(Y)]}; 四.矩; 称 βk =E[|X－E(X)|k] k=1,2,3…..为X 的k 阶绝对中心矩.;数学期望线性性质; 例4.3.1 (X,Y)在以原点为圆心的单位圆内服从均匀分布;?;?;1） |ρ|?1;或者;?; 例4.3.3 (X,Y)在以原点为圆心的单位圆内服从均匀分布;已计算得 Cov(X, Y)=0.; 例4.3.4 设二维随机变量（X, Y）在矩形
G={(x, y)|0≤x≤2，0≤y≤1}上服从均匀
分布．记;关键是求E(UV);?; 例4.3.5 某集装箱中放有100件产品, 其中一、二、三等品分别为80、10、10件. 现从中任取一件，记;解 由已知可得;?; 例4.3.6 设二维随机变量 (X, Y ) 的联合概率密度为;解 先计算 E(X), E(Y);为计算方差, 再计算 E(X 2), E(Y 2);得到;得到;例4.3.7 设随机变量 X、Y 相互独立,;因此, Z ~ N( 5, 32 ), 其概率密度为; 例4.3.7 (习题四第21题, P122 ) 设二维随机变量 ( X, Y ) ~ N( 1, 32; 0, 42; ? 0.5 ), 并且;解;因D(X)0, D(Z)0, 故 ?XZ = 0.; (3) (X, Z )是正态分布随机变量 ( X, Y )的线性组合, 也服从二维联合正态分布. ;对应 的(X,Y).
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