工商银行黑龙江省分行营业部结售汇业务中的外汇风险管理研究-工商管理专业论文.docx

Classified Index: U.D.C: A Dissertation for the Degree of MBA A STUDY ON THE RISK MANAGEMENT FROM FOREIGN EXCHANGE SETTLEMENT IN ICBC `S HEILONGJIANG BRANCH Candidate： Li Le Supervisor：Cheng Li Wei Academic Degree Applied for： MBA Affiliation：Hana Bank(China) Ltd. Harbin Date of Defense： September , 2010 Degree-Offering-Institution： Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 - - I - 摘 要 随着我国外汇、外贸体制改革的不断深入，商业银行的业务日趋国际化， 结售汇业务已成为影响商业银行盈利性的重要因素。研究和分析工商银行结售 汇业务的风险问题，对国内银行业正确选择金融衍生产品，确保商业银行外汇 资金交易的顺利进行，改善结售汇业务发展及风险防范现状，有效地防范和控 制汇率风险，实现利润效益最大化，具有重要的理论和现实意义。 本文以工商银行黑龙江省分行营业部（以下简称省工行营业部）为研究对 象，运用文献检索的方法，查阅了大量文献资料，在研究了相关理论的基础上， 结合省工行营业部结售汇业务发展现状，对结售汇的风险管理方面所存在的问 题进行了较为深入的研究。首先从结售汇业务的特点入手，研究分析了省工行 营业部结售汇业务系统建设及业务开展的现状。进而介绍了结售汇的主要风险 形式，并对省工行营业部结售汇业务的风险管理进行了深入的研究，指出省工 行营业部在风险防范中还存在着缺乏以客户为中心设计产品的服务理念、客户 的汇率风险管理团队组织不完善、风险防范手段、风险管理观念落后等问题。 通过对问题的深层次的探讨，挖掘出上述问题的原因有对客交易敞口管理体制 存在缺陷、金融衍生工具避险作用发挥不明显、汇率风险评估能力不强、现行 监控体系不健全，管理机构对结售汇中风险不重视等。针对这些问题，提出了 省工行营业部加强结售汇业务风险管理的措施：一是培养外汇专业人才，壮大 专业人员队伍,建立针对客户需求的专业客户经理制度；二是根据客户风险偏好 进行金融衍生工具设计，进行业务创新,在保证客户收益的前提下最大限度的降 低银行及客户的外汇风险；三是转变经营理念，加强外汇风险管理意识，加强 对外汇政策及外汇市场局势的研究和预判能力，细化客户市场，对受险企业及 行业进行目标性关注，加强内部审计制度，进一步完善省工行营业部结售汇汇 率风险监控体系。 关键词：商业银行；结售汇业务；风险管理 - - II - Abstract As the reform of Chinas foreign exchange, international trade system was deepened increasingly, commercial bank `s business has become more and more international, the transaction of exchange settlement has become a crucial factor in profitability. As Industrial and Commercial Bank of China(hereinafter referred to as ICBC) `s management in the foreign exchange risk is still in the infancy, no matter compared with the worlds advanced commercial banks, or with our actual needs of economic and social development, the gap between ICBC and other advanced banks still exists. With the liberalization of RMB management getting deepen, the fluctuation range of RMB exchange rate will gradually increase, the sales department of ICBC s foreign exchange risk will become more o