数理统计第二章节抽样分布2.7节充分统计量.pdfVIP

第二章 抽样分布 及若干预备知识 2.7 充分统计量 1 2.7 充分统计量 统计推断的目的：对总体的分布(参数)进行推断． 样本带有总体分布(参数) 的信息． 统计量集中了样本中关于总体分布(参数) 的某部分 信息． 集中了样本中关于总体分布（参数）的全部信息的 统计量，即不损失信息的统计量——充分统计量. 问题：如何定义一个统计量是充分统计量？ 2 关于样本X=(X ,X ,…,X ) 的信息可以设想成 1 2 n 如下公式 {样本X} 中的信息 ={T(X) 中所含样本的信息} +{在知道T(X)后样本X含有的剩余信息} 因此T(X)为充分统计量的要求归结为 要求后一项信息为0 用统计语言描述为，即要求 P (X A |T t )与无关，其中A为任一事件.  3 2.7.1 充分统计量的定义 定义2.7.1 设样本分布族为F (x), , 是参数空间 设T= Ｔ( Ｘ)为一统计量，若在T已知的条件下，  样本X 的条件分布与参数 无关，则称Ｔ( Ｘ) 为充分统计量. 充分统计量必存在！ 顺序(次序)统计量是充分统计量． 4 例2.7.1设X=(X ,X ,…,X )是从0-1分布中抽取 1 2 n 的样本，则 n T ( X ) Xi 为充分统计量 i 1 证明：记T=T(X) ，按照定义只要证明下列条 件概率与参数 无关.  n 当 x t 时，有  i 0 i =1 P (X x , X x , , X x |T t ) 1 1 2 2 n n 0 5 P (X x , X x , , X x |T t ) 1 1 2 2 n n 0 P (X x , X x , , X x ,T t ) 1 1 2 2 n n 0 P (T (x ) t ) 0 P (X x , X x , , X x ) 1 1 2 2 n n P (