商业银行计算习题.pptxVIP

假设一家银行的资本规模为100万元人民币，总资产为1500万元人民币，该行的资产负债表内、表外项目如下表所示： 根据《巴塞尔协议》分析该行的资本充足率的情况。 ;1．表内加权风险资产总额 =75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5（万元） 2.表外加权风险资产总额 =150*100%*20%+300*50%*100%=180（万元） 3.加权风险资产总额=1027.5+180=1207.5（万元） 因为总资本充足率=100/1207.5*100%≈8.28%＞8% 所以，该行的资本充足。 ;按已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资本充足情况。 ? 总资本充足率=（67.5+30）/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=97.5/1250=7.8% ＜8% 不足 核心资本充足率=67.5/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=5.4%＞4% 充足; 银行资产持续增长模型：戴维.贝勒（David Bernon） SG1―当期资产增长率（银行资产持续增长率）； ROA―资产收益率； DR―