第10章分布滞后模型.pptVIP

第10章 分布滞后模型 ;主要内容;第一节 分布滞后模型的概念 ; 分布滞后模型的定义：如果一个回归模型不仅包含解释变量的现期值，而且还包含解释变量的滞后值，则称回归模型是分布滞后模型。 ;【注】称 为长期影响乘数，表示x变化一个单位是对y 产生的总影响。 ;第二节 产生滞后的原因 ;（3）制度因素 ;第三节 分布滞后模型的估计 ;1、分布滞后模型的阿尔蒙方法：多项式分布滞后 ;定义;一旦估计出参数值，可以计算出原始 的参数值：;2、几何分布滞后模型：Koyck方法; ;3、以经济理论为基础的几何分布滞后模型 ;是一个无法直接观察的变量，我们对预期的形成做如下假设： ;这是一个自回归模型 (AR)。;（2）部分调整模型（Partial Adjustment Model） ;这也是一个自回归模型 (AR)。;第四节 自回归模型的估计;2、自回归模型的估计; （2）具有自相关误差??的模型; 步骤4：让 对常量、 回归； 步骤5：利用步骤4得到的残差 ，返回步骤2一直迭代下去直到连续 估计值的差在规定的误差范围内为止。; 迭代; 在（0，1）范围内，