期货商兼营杠杆交易商风险管理妥适性之案件审查表.docVIP

附件二期貨商兼營槓桿交易商風險管理妥適性之案件審查表 附件二 一、申請人： 二、發文日期： 三、發文字號： 四、審核要點： 審　　查　　要　　點 具　　體　　事　　實申請人應註明所附文件之索引並摘錄重點。 申請人應註明所附文件之索引並摘錄重點。 審 查 意 見審查意見 審查意見由本中心填寫。 主管機關許可函 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 風險管理計畫書： 風險管理組織架構 風險管理之組織架構 風險管理之執行單位 是否有在董事會成員中組成風險管理委員會 說明： 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 風險管理之職責 董事會的角色 風險管理委員會的功能 風險管理執行單位的功能 風險管理執行單位主管的角色 業務單位風險管理人員的角色 業務單位主管的角色 風險資本限額之訂定 風險資本限額之管理 風險管理政策 風險管理執行效能之評估 說明： 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 風險管理之流程 風險管理流程圖及流程說明 風險的辨識 風險的衡量 風險的監控 風險的報告 風險的回應措施 說明： 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 市場風險之管理機制 市場風險之管理原則 市場風險之量化衡量 統計基礎衡量法 敏感性分析 模型驗證測試 壓力測試 市場風險限額與限額檢核程序 說明： 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 信用風險之管理機制 信用風險之管理原則 信用分級管理制度 交易後之信用監控 信用加強與信用風險抵減 信用風險之量化衡量 信用風險暴額 當前與濳在暴險金額 交易對手違約機率 交易對手違約回收率 信用風險限額與限額檢核程序 說明： 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 流動性風險之管理機制 流動性風險管理原則 市場流動性風險管理 資金流動性風險管理 資金調度 資金需求策略 說明： 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 作業風險之管理機制 作業風險管理原則 授權標準 決策支授 交易對手經驗 交易紀錄 評價 價格資訊確認 損益報告 交易之處理 交易之確認 結算與交割 帳戶之驗證 資產控制 作業風險之量化衡量 說明： 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 其他風險之管理機制 其他風險控管 法規遵循 契約文件適法性之審查 說明： 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 風險管理資訊系統 風險管理資訊系統架構圖 風險管理資訊系統之功能 資料庫之建置暨資料之完整性 技術架構之建置暨系統之安全性 說明： 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 申請書及附件所載事項無虛偽或隱匿之聲明書 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 已支付審查費用之證明文件 資料索引： □尚符規定 □未符規定 說明： 審查結果：