投资收益椅子与风险三个问题.docVIP

PAGE1 / NUMPAGES19 投资的收益与风险 胡彩莲 电气学院 生医101班 摘要：本文通过对市场的风险投资与无风险投资的组合策略进而对投资的收益与风险进行权衡分析，使其达到总收益尽可能大，且总体风险尽可能小的目的。文中通过提出两种假设，建立了两个遵循题目要求的单目标规划模型。在给定投资风险上限的情况下，利用多项式进行数据拟合，并对拟合函数的拐点处进行计算，从而得到最优投资点，进一步找到最优的投资组合方案。在模型求解过程中，运用数学软件MATLAB进行编程调试，对建立的模型进行求解，得出符合实际的结果。最后进行灵敏度分析，对假设的合理性进行判定，使模型更具有说服力，更具有应用前景。 模型一：假设市场风险水平不超过假定的数据a，使其收益达到最大。对于题目所建立的多目标要求，进行合理的近似，变成单一线性规划。 进行相应的假设后，可以得到： 目标函数：Q= max 约束条件：i=0 应用MATLAB软件编写程序，得到相应的结果，考虑最适合的风险下的最优解。 模型二：模型中，既要收益最大，又要风险最小，这是一个多目标的非线性规划问题，考虑到不同投资者对风险、偏好的不同，本文采用加权方法，使模型的多目标非线性规划问题转变为单目标线性规划问题，使模型更具有实用性，在该模型中，在进行相应的符号说明后，得到单目标线性规划： Min s．t 应用MATLAB软件编写程序，得到相应的结果