第12饱足章平稳时间序列模型.pptVIP

第12章 平稳时间序列模型 前言 在前面的章节中，模型的被解释变量都假定只受各个解释变量当期值的影响。 但我们知道，在现实中很多被解释变量除了受解释变量当期值的影响外，还不可避免地受到解释变量滞后值的影响，这就是所谓分布滞后模型，或者前若干期的值决定了当期值，即自回归模型。这一类模型要求数据具有平稳性，本章将讨论平稳时间序列模型。 §12.1 分布滞后模型 一、分布滞后模型的含义 以消费函数为例，假定某人的年薪增加了10000人民币，而且这一年薪的增加将一直保持下去。那么，这种收入的增加将会对个人的年消费支出产生什么影响呢？ 在得到收入的“永久性”增加后，人们通常不会急于把全部增加的收入一次性全部花完。比方说，收入增加者可能在收入增加后的第1年增加消费3000元，第2年增加2000元，第3年增加1000元，把所余的部分用于储蓄。到第3年末，此人的年消费支出将增加6000元。因而我们可以把此人的消费函数写成(12.1.1)式： 像(12.1.1)式这样的模型，如果时间序列模型中不仅包含解释变量的当期值，而且包括解释变量的滞后值，就把这种模型称之为分布滞后模型(Distributed-lag Model)，也称之为滞后变量模型。更一般地，我们把分布滞后模型写成(12.1.2)式： 分布滞后模型的几个基本概念 对分布滞后模型系数的假定 通常在讨论分布滞后模型时，总是假定： 进一步，