140花408计算题解答.pptVIP

补充：随机变量的数字特征 在上例中，股票A和B的方差分别为： 补充：随机变量的数字特征 对于随机变量的统计分布，我们可以类似地给出样本方差s2及样本标准差s的定义： 补充：随机变量的数字特征 在进行数理统计时，对于简单随机样本（ mi=1）而言，从总体中抽取容量为n的样本，就是对代表总体的随机变量随机地、独立地进行n次试验，从而得到n个观测值。 补充：随机变量的数字特征 样本平均值： 样本方差： 补充：随机变量的数字特征 衡量估计值好坏的标准，就是样本平均值和样本方差必须是总体数学期望和方差的无偏的、有效的、一致的估计值。 为了保证样本方差的无偏性，必须对样本方差进行如下修正： 补充：随机变量的数字特征 当样本容量n很大时，样本方差s2和样本修正方差s*2差不多是相等的。 所以当n很大时，也可以用样本方差s2作为σ2的估计值。 第六章 投资风险与投资组合 1．假定某资产组合中包含A、B、C三种股票，股份数分别为150、200、50，每股初始市场价分别为20元、15元和30元，若每股期末的期望值分别为30元、25元和40元，计算该资产组合的期望收益率。 第六章 投资风险与投资组合 解： 总投资：7500元 权重：XA=0.4 XB=0.4 XC=0.2 单只股票预期收益率：（根据价差计算） ?A=50%， ?B=66.7%， ?C=33.3% 投资组合期望收益率：（