上海2015年上半年银行职业《风险管理》：行业盈亏系数考试题.docVIP

上海2015年上半年银行职业《风险管理》：行业盈亏系数考试题 一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、汇率的标价分为直接标价法和间接标价法，下面两种牌价分别属于哪种标价法？　　伦敦外汇市场的汇率：1英镑=1.7529美元　　中国银行公布的外汇牌价：100港币=103.72人民币 A．直接标价法、间接标价法 B．间接标价法、直接标价法 C．直接标价法、直接标价法 D．间接标价法、间接标价法 2、根据规模细分的各子市场中，商业银行应重点争取的客户群为。 A：工业企业 B：大型、特大型企业 C：中小企业 D：国有企业 E：著作权 3、运用金融工程技术，将存款、零息债券等固定收益产品与金融衍生品(如远期、期权、掉期等)组合在一起而形成的一种金融产品是__。 A．货币型理财产品 B．结构性理财产品 C．期权类产品 D．信贷资产类理财产品 4、目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（）。 A．Credit Monitor模型 B．Credit Risk+模型 C．死亡率模型 D．RiskCalc模型 5、Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是__。 A．流动资产/流动负债 B．流动资产/总资产 C．(流动资产—流动负债)/总资产 D．流动负债/总资产 6、下列关于信用风险监测的说法，正确的是__。 A．信用风险监测是一个静态的过程 B．信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C．当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高 D．信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况 7、与个人理财相关的行政法规有__。 A．《中华人民共和国商业银行法》 B．《中华人民共和国信托法》 C．《证券投资基金管理办法》 D．《中华人民共和国外资银行管理条例》 8、定期存款较股票型基金产品有一定特点，下列说法正确的是__。 A．流动性高；收益率高 B．流动性高；收益率低 C．流动性低；收益率低 D．流动性低；收益率高 9、银行业协会所确定的利率有__。 A．市场利率 B．官方利率 C．公定利率 D．实际利率 10、下列行为不构成“商业助学贷款借款合同”违约的是__。 A．借款人拒绝或阻挠贷款银行监督检查贷款使用情况的 B．抵押人未经贷款银行书面同意擅自变卖抵押物 C．借款人和担保人未能履行有关合同所规定的义务 D．抵押物受毁损导致其价值明显减少或贬值11、下列关于质押和抵押的区别说法不正确的有__。 A．质权的标的物为动产和财产权利，动产质押形成的质权为典型质权 B．抵押权的设立不转移抵押标的物的占有，而质权的设立必须转移质押标的物的占有。这是质押与抵押最重要的区别 C．抵押权的设立不交付抵押物的占有，因而抵押权人没有保管标的物的义务，而在质押的场合，质权人对质物则负有善良管理人的注意义务 D．在抵押担保中，抵押物价值大于所担保债权的余额部分，不可以再次抵押 12、下列关于个人理财业务风险管理的基本要求，说法错误的是__。 A．需要将银行资产与客户资产分开管理 B．对于可以由第三方托管的客户资产，应交由第三方托管 C．商业银行应当保存完备的个人理财业务服务记录，以便向第三方提供客户的相关资料和交易记录获取收益 D．商业银行接受客户委托进行的个人理财业务应与客户签订合同，确保获得客户的充分授权 13、基金宣传推介材料中可以登载的是__。 A．第三方专业机构的评价结果，但应当列明第三方专业机构的名称及评价日期 B．基金管理人管理的刚成立3个月的基金业绩 C．其他单位或个人的推荐性文字 D．预测该基金的投资业绩 14、__，说明行业风险加大。 A．行业盈亏系数加大 B．资本积累率提高 C．行业销售利润率提高 D．行业产品产销率提高 15、由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于__。 A．债项评级 B．市场风险评级 C．操作风险评级 D．国家风险主权评级 16、某债券面值为100元，票面利率为8%，每年支付2次利息。某银行购买时价格为102元，持有一年后出售时价格为98元，期间获得2次利息分配。则其持有期收益率为__。 A．3.9% B．5.9% C．7.8% D．8.0% 17、农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在__年。 A．1984 B．2003 C．2005 D．2006 18、某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为__。 A．0.05