风险管理第五章操作风险管理.pptVIP

1.数据处理 （1）内部损失数据（ILD） （2）外部损失数据（ELD） （3）情景分析（SA）数据 （4）业务经营环境和内部控制要素（BEICFs） 2.模型建立与计量 基于损失分布法（LDA）构建AMA模型是目前国际银行的主流选择。思路是在数据清洗的基础上，分别对损失频率和严重度的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡洛模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法 （1）损失分布法（LDA）的方法论 基于保险精算技术发展而来。银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡洛模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。 （2）模型的精细度 是建立模型的最小单元，直接影响AMA模型的个数、风险敏感度和精细程度，是AMA的核心问题。 （3）分布选择 （4）资本拟合 在获得频率分布和严重度的概率分布函数后，根据99.9%的置信水平，采用蒙特卡罗模拟方法来确定银行操作风险资本额。 (5)相关性处理 主要包括频率相关性、严重度相关性和累积损失相关性。 （6）模型验证 证明高级计量模型能够充分反映低频高损事件风险，审慎计量操作风险的监管资本。 高级计量法（AMA）的优势： （1）优化操作风险管理流程 （2）促进风险管理文化的转变 （3）丰富操作风险的管理手段 （4）完善绩效考核体系 5.2 操作风险评估 5.2.1 操作风险评估的定义与原理 5.2.2操作风险评估的原则 5.2.3操作风险评估的步骤 5.2.4操作风险评估的价值 5.2.5操作风险评估与其他管理流程的结合应用 5.2.1 操作风险评估的定义与原理 操作风险评估(RCSA)，是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。原理：固有风险-控制措施=剩余风险 采取定性和定量相结合的方法 5.2.2操作风险评估的原则 1.业务流程所有人负第一评估责任原则 2.动态管理原则 3.重要性原则 5.2.3操作风险评估的步骤 准备阶段：包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息； 评估阶段：包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案； 报告阶段：包括整合评估成果和提交报告两个步骤 5.3 操作风险控制 5.3.1 操作风险控制环境 5.3.2 操作风险缓释 5.3.3 主要业务操作风险控制 5.3.1 操作风险控制环境 包括公司治理、内部控制和风险文化等要素。 5.3.2 操作风险缓释 1.业务连续性管理计划（BCP） 对于低频高损事件 是指为实现业务连续性而制定的各类规划及实施的各项流程。 商业银行应定期检查灾难恢复和连续营业方案，保证其与目前的经营和业务战略吻合，并对这些方案进行定期测试，确保商业银行发生业务中断时，能够迅速执行既定方案。 2. 商业保险 购买保险只是操作风险缓释的一种措施。预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。 3. 业务外包 从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患 商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。 外包服务管理实施流程分立项、采购、合同管理、持续管理与监督等四个环节 5.3.3 主要业务操作风险控制 1. 柜台业务 2. 法人信贷业务 大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节。 3. 个人信贷业务 4. 资金交易业务 可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算环节 5. 代理业务 5.4 操作风险监测与报告 当前商业银行操作风险监控主要关键指标有：关键风险指标和损失数据搜集两种 5.4.1关键风险指标法 5.4.2损失数据的搜集 5.4.3风险报告 5.4.1关键风险指标法 1.关键风险指标的定义（KRI） 是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。 通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等 2.关键风险指标监控的原则 整体性 重要性 敏感性 可靠性 有效性 3.关键风险指标法的应用流程 关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用于评估商业银行整体的操作风险水平。 关键风险指标监控由设置风险指标、监控分析、报告关键风险指标、更新关键风险指标等步骤。 4.关键风险指标