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29 143 湖南财政经济学院学报 Vol. 29 No. 143
第 卷第 期
20 13 6 Journal of Hunan Finance and Economics University Jun. 20 13
年 月
商业银行风险管理研究领域
值得一读的一本好书
——— 《 》
资本充足性约束下银行风险偏好和行为研究 评介
江曙霞
( ， 361005)
厦门大学经济学院 福建厦门
【 】 《 》 “ ” ，
摘 要 资本充足性约束下银行风险偏好和行为研究 一书以 资本充足性约束 为研究重心 试图
“ ”、 “ ” “ ” 。
解决关于资本充足性约束 是什么 为什么 以及 怎么样 的问题 其着眼于巴塞尔协
， ，
议的演进历程和各国的经验数据 利用理论建模与实证检验的方法 研究了资本充足性约束下
，
的银行行为机理和经济影响 并在此基础上构建适合我国国情的银行资本充足性约束制度安
， ， 。
排 可以有效促进我国商业银行以及实体经济的发展 具有极强的现实指导意义
【 】 ; ; ;
关 键 词 资本充足性 巴塞尔协议 银行监管 风险偏好
【 】F830. 1 【 】A 【 】2095 － 1361 (2013)03 － 0155 － 03
中图分类号 文献标识码 文章编号
， 2004 ，
作为当代商业银行风险管理的核心 资本 年发布新资本协议 明确最低资本充足性
，
充足性约束最初是为了遏制存款保险制度的道 水平作为监管框架的三大支柱之首 极大地加
。 ， ，
德风险而被引入监管框架的 监管当局相信 强了资本充足性约束在银行监管中的地位 并
充足的资本可以减少银行过度承担风险的倾向， 使其成为各国监管当局在监控银行风险方面努
、 。 ，
达到降低银行破产概率 维护银行体系稳定的 力的方向 巴塞尔协议设计的精妙之处 是其
。 1988
目的 巴塞尔银行监管委员会于 年公布的 巧妙的将银行资产所承担的风险度与资本金量
《 》， ，
巴塞尔协议 第一次明确了以资本充足性约 密切且敏感的挂钩机制 它极大地激发
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